Что такое арбитраж криптовалюты
Что такое арбитраж криптовалюты
Что такое Р2Р-арбитраж и как на нем заработать?
Как заработать на P2P-арбитраже? Рассказываем об основных принципах этого способа заработках на криптовалюты и даем практические рекомендации.
P2P-арбитраж всё чаще упоминается как один из альтернативных способов заработка на криптовалюте. Его суть – в заключении краткосрочных сделок, которые позволяют получить прибыль за счет разницы в курсе криптовалюты.
Первая часть этого термина (P2P) обозначает, что сделки совершаются напрямую между пользователями, без участия посредника. На P2P-биржах действует множество продавцов, и вы сами выбираете, с кем совершать сделку. Из-за этого на покупку и продажу криптовалюты часто нужно больше времени, чем на традиционных биржах, но зато их гибкость делает их оптимальными для арбитража.
Базовая механика P2P-арбитража криптовалют проста: нужно найти валютную пару с максимальной разницей курсов. Представим, что на одной бирже биткоин стоит 19,7 тысяч долларов, а на другой – 19,5. Следовательно, купив эту криптовалюту на второй из них, а затем продав на первой, вы останетесь в плюсе.
Чтобы заработать на P2P-арбитраже, советуем учитывать следующие моменты:
• Не забывайте про комиссии. Если вы работаете с небольшими суммами, может случиться, что комиссии поглотят большую часть прибыли.
• Используйте реферальные ссылки для сокращения затрат на комиссию. — Ссылка на биржу MEXC.
• Помните, что чем большую сумму вы используете, тем больше будет ваша прибыль.
• Найдя нужную валютную пару, действуйте быстро – скорее всего, она заинтересовала не только вас, и другие трейдеры тоже захотят ей воспользоваться.
Чтобы находить прибыльные связки для P2P-арбитража, понадобятся специальные инструменты. Проще всего воспользоваться сервисами мониторинга курса на различных биржах, такими как CoinMarketCap или CryptoCompare. Кроме того, существует и специализированный софт – сканеры, отслеживающие курсы, и боты, совершающие сделки в автоматическом режиме. Однако их использование потребует опыта их специальных знаний.
Наконец, остается еще один вопрос: где искать связки для арбитража криптовалюты, в телеграм канале мы рассказываем о связках которыми пользуется наша команда. Арбитраж может быть межбиржевым (в этом случае вам понадобится сопоставлять стоимость криптовалют на нескольких биржах) и внутрибиржевым. Раньше многие пользователи выбирали Binance в качестве основной P2P-биржи, однако в последнее время она ввела ряд ограничений для российских трейдеров. Одной из альтернатив может стать MEXC – криптоплатформа с большим количеством валютных пар и удобным интерфейсом, позволяющим совершать сделки с минимальными затратами времени – а это особенно важно для P2P-арбитража.
Арбитраж криптовалют, реальный опыт
Со стартом биткоиновой лихорадки в интернете появилось бесчисленное множество интересных проектов, начиная от ICO, облачного майнинга и заканчивая влогами и курсами по трейдингу, майнингу и т.п. Я же обратил внимание на крипто арбитраж, о чем мы сейчас и поговорим.
Долго я присматривался к этой теме, читал много статей, не верил, сомневался, потом вдохновлялся, и наконец понял если не попробую не узнаю.
Стратегий много, но для себя я разделил арбитраж на две ветки: внутрибиржевой (триногий) и межбиржейвой (пространственный) арбитраж.
Эта статья была написана еще в 2018 и только сейчас я ее нашел и решил поделиться. Поэтому не судите строго если какая-то информация будет неактуальной.
Внутрибиржевой арбитраж
Эта стратегия реализовывается на одной конкретной бирже и выглядит примерно так.
На словах выглядит запутанно, давайте рассмотрим конкретный пример в цифрах, приближенный к простому человеку. Возьмем тройку Доллар-Евро-Фунт.
0.9 * 0.8 * 1.3 = 0.93
Зачастую итоговый результат меньше единицы, то есть, совершив все сделки, получим меньше монет чем было изначально. Но если бы пойдем в обратную сторону, то кофициенты будут обратно пропорциональные.
1/0.9 * 1/0.8 * 1/1.3 = 1.07
Ситуацию еще усложняет то, что за каждую операцию мы платим комиссию. А за три сделки мы заплатим тройную комиссию.
Есть много ботов на гитхабе, платных и бесплатных, которые ищут арбитражные возможности и производят сделки. Такие программы или не внушают доверия, или не соответствуют требованиям. В общем, решил все сделать сам и проверить. Использовал библиотеку ccxt. Для начала взял одну тройку и каждые несколько секунд проверял есть ли возможность для арбитража и действительно такие возможности были, но в полной мере оценить картину не удавалось. Поэтому я добавить еще несколько троек. Даже пытался торговать. Вскоре решил переделать бота, добавил к нему веб-интерфейс, подключил другие биржи. Начал сканировать каждую по очереди в поисках арбитражных ситуаций. Но как бы я не старался, торговать так и не удавалось. Если и существует арбитражная ситуация, то через секунду, максимум две ее уже нет.
Основными параметрами в данном виде арбитража были скорость и ликвидность цены. Арбитраж высчитывался по последнему ордеру в стакане и зачастую этот ордер был на сумму около доллара. Подозреваю что кто-то быстрее меня увидел арбитражную ситуацию и совершил сделки оставляя от последнего ордера несколько несчастных центов. Так что, возможно, ликвидность здесь не при чем.
Даже если и успеешь просчитать и начать торговать, можно не успеть на последней сделке и остаться с никому ненужной монетой.
В итоге важную роль играет скорость: надо быстро прочитать и быстро проторговать. Поэтому, чтобы можно было зарабатывать хорошие проценты надо
мощный сервер, поближе к бирже на которой торгуешь, а лучше арендовать мощности у самой биржи, и некоторые даже такое предлагают за большие деньги;
высокоскоростной канал связи с биржей;
использовать высокопроизводительный язык программирования, такой как C, Assembler, возможно даже программирование микропроцессора, чтобы обойти использование OS, а работать напрямую с железом;
оптимизировать свою программу по максимуму;
Я использовал polling запросы с интервалом в несколько секунд, но некоторые биржи предоставляют канал связи по веб сокетам, что, по идее, должно ускорить обмен данными с биржей.
Межбиржевой арбитраж
С межбиржевым арбитражем дела обстоят иначе. Он подразумевает в себе покупку монеты на одной бирже, где дешевле, и продажу на другой, где дороже.
Арбитражные ситуации (вилки) возникают, когда на одной бирже монету покупают или продают в большом объёме, двигая при этом цену. На этой бирже цена на монету отличается от цены на других биржах. Люди, в том числе и арбитражники, понимают куда будет идти цена на других биржах и начинают своими действиями выравнивать цену.
Так как у меня уже была настроена работа с несколькими биржами, решил доработать свою систему для мониторинга межбиржевых арбитражных ситуаций.
Чтобы долго не думать, за основную валюту к торой торгуются почти все монеты возьмем биткоин.
Проанализировав разные программы и телеграмм боты, быстро сделал таблицу в которой показывалось где купить, где продать, и сколько можно на этом заработать процентов, без учета комиссий.
Межбиржевые арбитражные ситуации существуют дольше чем внутрибиржевые, потому что надо время чтобы перевести монету из одной биржи на другую. Обновлять цены стал раз в час или по запросу.
В поиске участвовало около 30 бирж.
Мой сервис так же, как и другие показывали много арбитражных ситуаций с процентами от 0 до 100 и выше. Но как оказалось:
там, где большие проценты, монеты не доступны к выводу или даже к торгам;
там, где маленький процент, можно вообще не заработать и даже потерять на комиссии;
часто надо смотреть на объем торгов, чтобы монета была ликвидна. Хорошо, когда объем торгов несколько биткоинов, значит монету не так просто пампить и во время закупки цена не будет сильно подниматься, а при продаже опускаться;
надо брать проверенную биржу, которая не замораживает кошельки для личной выгоды;
хочется исключить все фиатные валюты из выборки, потому что вывод в долларах или в другой фиатной валюте сопровождается дополнительными трудностями и большими процентами.
Исходя из выше перечисленных особенностей, решил сделать фильтр. Теперь стало возможно ограничивать профитность, указывать минимальный объем торгов за 24 часа, выбирать биржи, с которыми хочешь работать, исключать фиатные валюты и сохранять настройки фильтра.
Хотелось еще отфильтровать список валютных пар по доступности кошельков на бирже. Отсеять те, где вывод или ввод закрыт, но мало бирж предоставляют такую информацию по API. Поэтому проверять кошельки пришлось вручную. Но много проверять не пришлось. Отфильтровав выборку, осталось всего несколько вариантов. Проверив каждый, я не был удивлен, увидев, что одни и те же кошельки не доступны повсюду.
Осталось только ждать и следить, когда где-то цена начнет резко меняться и появится возможность торговать. И шансы есть, и можно торговать, но на нечестных биржах, часто транзакция может зависнуть на несколько дней, а то и недель. Несколько раз удалось поторговать, разок не успел, иногда деньги зависали и надолго. В общем, потратил больше нервов чем заработал денег. А пока торговал решил сделать еще две фичи – это таблицу профитности по конкретной монете на данный момент и график изменение цены по конкретной монете на разных биржах.
Динамика цен мне показалось интересной функцией. По ней можно легко определить где цена отстает, видеть спред в конкретный момент времени.
Анализ графиков динамики цен можно совмещать со стратегией пространственного арбитража при которой не надо выводить монеты с биржи, а просто дожидаться сглаживания цен. То есть мы закупаем монеты, где они дешевле и ждем, когда цена вырастет.
Сейчас сервис больше не развивается, так как изменились интересы. Как видно арбитраж работает, но вот сколько можно на этом заработать, это уже другой вопрос. Все зависит от волатильности монет, а как известно, она уменьшается. Принимаются новые законы, криптовалюты становятся более урегулированными и менее подвержены резким скачкам. Биржи становятся более опытными и стараются оградить своих пользователей от мошенничества на рынках типа спуфинга, искусственных пампов и дампов на монетах с маленьким объемом. Подобная ситуация наблюдалась на биржевых рынках.
В итоге на внутрибиржевом арбитраже тоже много не заработаешь без хорошей скорости работы с биржей, которая стоит не дешево. На межбиржевом же арбитраже больше возможностей, но и больше проблем и рисков, есть возможность не только не заработать, а даже и потерять, и я не говорю еще о том, что биржи могут закрываться, блокировать транзакции или целые аккаунты. Я слышал, что люди «праздновали» годовщину тикета без ответа на недобросовестной бирже. Можно дальше развивать идею автоматизации торговли на биржах, то ли это арбитраж, то ли торговля по определенной стратегии или сигналам. Ловля профита на отскоках при резком падении, или заработок на шортах при пампах. Создание видимости объема торгов для движения цены и т.п. В сети можно найти еще много интересных стратегий которые, скорее всего, уже кто-то реализовал и кучу идей которые еще только придется воплотить в жизнь.
«Гонка технологий». Как зарабатывают на разнице курса криптовалют
Разницу котировок на криптовалютных биржах трейдеры используют в собственных интересах. Такой способ заработка называется арбитраж, и его смысл заключается в том, чтобы купить актив дешевле на одной площадке и продать дороже на другой. В теории концепция выглядит просто, но на практике возникает большое количество нюансов, которые в итоге могут лишить новичка депозита.
Читайте также:
Не для новичков
Арбитраж криптовалют больше подходит «искушенным» трейдерам, которые могут быть новичками в сфере цифровых денег, но уже имеют опыт в торговле другими активами, считает руководитель дата центра Six Nines Сергей Трошин. Об этом говорит и СЕО криптоплатежной системы Coinspaid Максим Крупышев. По его словам, сейчас никто не занимается арбитражем вручную, для этого используют торговых ботов — программы для автоматического заключения сделок по заранее определенным условиям.
Самые известные и прибыльные фонды чаще всего занимаются именно арбитражем, и это сводит всю деятельность к гонке технологий, пояснил Трошин.
«Для арбитража нужен опыт написания коннектора (программное обеспечение для подключения к площадке, где происходит торговля активами) к бирже и торговых стратегий, а также возможность написать себе хороший софт и использовать хорошие сервера», — добавил Трошин.
С тем, что арбитраж мало подходит для тех, кто делает первые шаги на рынке, согласен и ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. Разница в курсах ликвидных инструментов на биржах «ничтожна», поэтому для значимых заработков на арбитраже требуются большие суммы денег. Кроме того, частным игрокам сложно соревноваться с крупными компаниями — институциональными инвесторами, которые используют роботизированные схемы для отслеживания прибыльных паттернов.
Читайте также:
Особенности криптовалютного арбитража
Одна из особенностей ценового арбитража в криптовалютной сфере — регулярное появление новых площадок, о которых конкуренты еще ничего не знают, говорит Трошин из Six Nines. Кроме того, не исключена ситуация с привилегированным доступом к биржам, потому что трейдер, например, познакомился с владельцем площадки, и может договориться, что его доступ будет чуть быстрее.
«Эту отрасль никто не регулирует, здесь полная анархия», — добавил эксперт.
При этом, по словам Трошина, любой крупный трейдер может повлиять на котировки одной из бирж, поскольку на рынках гигантская волатильность и мало ликвидности. Это приводит к возникновению ситуаций для арбитража чаще, но при этом объемы — меньше.
Читайте также:
Типы арбитража
Самым доступным видом арбитража считается статистический, который еще могут называть парным трейдингом, говорит директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. Смысл статистического арбитража заключается в поиске инструментов с высокой корреляцией между собой. Такой вид арбитража можно осуществлять даже вручную, используя существующий функционал торговых терминалов. Еще один вид арбитража — межрыночный.
«Межрыночный арбитраж — это когда вы видите разницу между ценами на один инструмент на разных рынках и открываете длинную позицию на одном и короткую на другом — одновременно. Как только эта разница становится нулевой — вы закрываете обе позиции», — объяснил Кирпичев.
На практике такие арбитражные операции требуют очень быстрого канала связи и специального программного обеспечения, добавил он.
Также существует календарный арбитраж — он более доступен и представляет собой также открытие двух разнонаправленных позиций в контрактах с разными сроками исполнения. Например, покупка апрельских фьючерсов на биткоин против продажи майских фьючерсов на биткоин. Таким образом, торговля происходит не отдельным инструментом, а разницей между ними, или спредом. До истечения апрельского контракта можно «ловить» небольшие колебания такого спреда. Однако для такой работы также потребуется как минимум хорошее программное обеспечение, потому что вручную это делать невозможно, предупредил эксперт.
Читайте также:
Что нужно для входа в арбитраж
Чтобы найти первые удачные точки входа, необходимо начать отслеживать курсы на разных биржах, а также научиться прогнозировать их динамику, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он также рекомендует перед совершением сделок изучить размеры комиссий различных площадок, чтобы действительно получить прибыль. Потребуется опыт с работой на разных криптобиржах, чтобы учитывать их особенности и скорость проведения сделок, так как во время арбитража все действия нужно выполнять максимально быстро.
Читайте также:
Подводные камни
Криптобиржи, на которых курс сильно отличается от среднерыночного, зачастую либо мошеннические, либо испытывают определенные проблемы, считает Максим Крупышев — завести деньги на такие площадки получиться, а вот вернуть их назад — уже не факт.
При работе с торговыми ботами Крупышев советует быть максимально внимательным и аккуратным, поскольку выбрать автоматизированную систему для арбитража очень сложно. Помимо того, что каждый отдельный бот работает с разным набором площадок, на рынке есть большое количество ботов-мошенников, которые отбирают у новичков их заработок, объяснил СЕО Coinspaid. Он добавил, что трейдеру-новичку будет трудно провести минимальный технический аудит для проверки бота на честность.
Еще один момент, на котором стоит заострить внимание, по мнению Крупышева, это внутренние правила бирж. Помимо комиссий могут существовать и другие ограничения, например, не с каждой площадки можно вывести купленные активы за несколько минут, утверждает эксперт.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Классический арбитраж на криптовалютах
Арбитраж криптовалют — это стандартная схема «купить дешевле, продать дороже», где главным активом выступает крипта. Метод строится на извлечении прибыли из разницы в цене на биржах.
Чтобы было понятнее, предположим, что на одной бирже биткоин стоит 10500 долларов, а на другой — 11000. Если купить 1 биток на первой бирже и продать на второй, получим разницу в 500 долларов — это и есть заработок. В реальности все не так гладко, но суть вы поняли.
Ниже мы расскажем, что такое арбитраж на крипте и какие существуют способы.
Актуальность арбитража на крипту в 2022
Для начала проясним: заработок на арбитраже криптовалюты — это не легкие деньги. Тем более, сейчас. Если кто-то пытается убедить вас в обратном, бегите в ужасе — вы разговариваете с аферистом или инфоцыганом.
Благоприятное время для арбитражной торговли пришлось на 2017-18 годы. Тогда курс крипты был неустойчив и спред (разница) на биржах доходил до приличных размеров. Предприимчивые трейдеры покупали, продавали, повторяли цикл и делали хорошие деньги.
Сейчас ситуация поменялась — рынок криптовалют хоть и остался волатильным, но теперь большие разрывы в котировках встречатся реже. Это повлияло на межбиржевой арбитраж криптовалют, но отнюдь не «убило» его.
Но хватит об истории. Обратимся к фактам: на что следует обратить внимание перед тем, как погружаться в крипто-арбитражные дела.
Технические знания
Да, без теории не обойтись. Арбитраж крипты немногим отличается от трейдинга. Поэтому надо иметь базовые навыки: понимать, как работает биржа, как выставлять ордера и так далее. Иначе больших результатов можно не ждать.
Высокий порог входа
Если кратко, то начинать арбитражить криптой с 1000 долларов — не вариант. Даже если получится вытащить прибыль, она не покроет затраченного времени и внимания.
Риски
Криптовалюта — непредсказуемый аттракцион. Потому и арбитраж между криптовалютами — не исключение. Несмотря на то, что арбитражнику важнее разница между котировками на биржах, а не сама её цена, падение курса может подпортить ситуацию.
Условия биржи
Не забывайте, что на каждой бирже есть свои правила и размер комиссии. Если на одной бирже вывод крипты доступен сразу после регистрации, а комиссии берут только за перевод, то на другой все может быть иначе. Иногда приходится ждать, верифицироваться, еще раз ждать и только после можно выводить деньги со счета.
Все это — не столько сложности, сколько издержки, которые есть в любой профессиональной деятельности. Если вы всерьез задумали арбитражить, это не должно вас пугать. Запомните: легко нигде не будет. Трейдеры это понимают, и потому для них арбитраж криптой сохраняет свою актуальность.
А мы едем дальше — к способам арбитражить.
Что такое межбиржевой арбитраж криптовалют?
Купили на одной бирже дешевле, пошли на другую и продали там дороже — вот так выглядит арбитражная торговля между биржами криптовалют. Звучит проще, чем есть на самом деле. Разберемся с нюансами.
Схема работы
Представьте: зашли вы на Coinmarketcap, выбрали Эфириум (ETH), нажали кнопку «Market Pairs» и начали листать список. Полистали, увидели такую картину:
Это — потенциальная арбитражная прибыль. Объясняем, почему.
Разница в цене между котировками — 2,04%. Не лучший показатель, но сработать можно. В теории, если купить 1 ETH на бирже HitBTC и продать его на Fatbtc, получим маржу в размере 7,23 доллара — это мягко говоря мало.
Чтобы прибыль была ощутима, арбитражнику надо купить по-крайней мере 10 ETH за 3480,5$ и продать за 3552,8$. Тогда прибыль будет 72,3 доллара — уже лучше.
Возможные проблемы
Выше приведен грубый пример принципа работы. В реальности все не так гладко, потому что в каждой отдельной ситуации будут переменные:
И все это надо держать в голове. У опытных арбитражников есть зарегистрированные и подтвержденные аккаунты на всех биржах, в пределах которых они ведут торговлю и отслеживают спреды. Так они могут не терять время: как только увидели возможность — провели сделку, заработали, пошли дальше.
Чтобы возможности не уходили из виду, арбитражники используют специальный софт — ботов, которые торгуют сами или уведомляют, когда цена достигает нужного значения. Но о ботах поговорим в отдельном блоке.
Что такое внутрибиржевой (треугольный) арбитраж криптовалют?
Название говорит само за себя. Этот способ не требует транзакций между биржами — все происходит внутри одной торговой площадки.
Внутрибиржевой арбитраж криптовалют существует за счет расхождения нескольких котировок. Чаще всего это пары крипта/фиат, например: BTC/EUR.
Разница создается по причине внутренних процессов биржи, когда система не успевает «подтянуть» котировки к средним рыночным значениям.
Схема работы
Схематически все выглядит так:
В теории можно заработать 300 долларов на такой арбитражной транзакции. Издержки на комиссию будут на порядок ниже, потому что сделка проводится внутри биржи. Это и делает треугольный арбитраж криптовалют более заманчивым с точки зрения заработка.
Заработок на криптовалюте несет в себе определенные риски, потому что курс валюты непредсказуем. Если вам нужна стабильность, можете попробовать черные схемы получения дохода в интернете. Но предупреждаем: Монстро не несет ответственности за рекомендации. Решите зарабатывать так — это ваша ответственность =)
Возможные проблемы
Да, без проблем почти никак. Криптовалютные биржи внедрили способы предотвращения арбитражных треугольников: система задерживает транзакции на 10-30 минут, чего достаточно, чтобы курс выровнялся. В таком случае трейдер потеряет потенциальную прибыль, но и в большом минусе не останется. Разве что время потеряет.
И функционирование бирж стало налаженным на фоне 2015-16 годов. Сейчас казусы с курсом криптовалюты встречаются редко, а обнаружить их без ботов сложно.
Боты для арбитража криптовалют
Чтобы облегчить работу, арбитражники используют ботов — автоматические торговые системы. Причины очевидные: бот не спит, не ест, не тупит. Он создан для того, чтобы работать — и работает.
На то, насколько хорошо или плохо работает бот для арбитража криптовалют, влияет его настройка. Если ошибиться с вводом параметров, можно факапнуть и слить весь депозит, потому что бот будет продавать и покупать без остановки. Это пример самого крайнего случая.
Но преимуществ у торговли криптой с ботом больше, как ни крути. Перечислим основные:
Заключаем, что боты — это круто. С этим разобрались. Теперь перейдем к самому списку.
Zenbot
Считается одним из передовых арбитражных ботов для криптовалют. Может торговать по высокочастотным стратегиям и заключать арбитражные сделки. По ссылке в названии вы попадете на страницу Github, где размещен исходный код программы.
Инструкции по установке и настройке есть в открытом доступе.
HAAS Bot
Бот предназначен для трейдинга. Но также может проводить внешний и внутренний арбитраж между тремя парами криптовалют. Работает с несколькими видами индикаторов. Отображает биржевой стакан.
В состав платформы входит четыре бота: торговый, арбитражный, ордерный и скриптовые боты под разные конфигурации. Настраивать можно как угодно, даже под специфичные условия рынка.
Gekko
Еще один популярный бот. Его плюс — он бесплатный. Минус — по отзывам, его очень тяжело настраивать.
В остальном, бот выполняет все дефолтные функции: работает со счетами, сигнализирует об изменениях цен, выполняет сделки.
Какой заработок на арбитраже криптовалюты?
Вопрос, который интересует всех новичков, и на который они никогда не находят ответа. Потому что его нет. Но мы все же постараемся раскрыть картину, насколько это возможно.
Объемы торгов
Компетенция
Умелый трейдер заработает и на мелком депозите, в то время как дилетанту не поможет и миллионный счет, чтобы выйти в плюс. Да, компетенция решает. В арбитраже важно постоянно находить возможности, которые появляются на рынке. И так же важно быстро и правильно реагировать, чтобы не упустить шанс заработать. Если не будет навыков и опыта, то и боты не помогут — их тоже надо уметь правильно настраивать.
Везение
Необязательный пункт, но пусть будет. При всем мастерстве и крутых объемах, даже старички в арбитраже уходят в минус. Невозможно предсказать поведения рынка полностью. Составить стратегию — да; отреагировать на возможность — да; предугадать, что случится какой-то коллапс и крипта внезапно рухнет — нет. От везения зависит определенный процент успеха, но чем опытнее вы становитесь, тем меньше становитесь зависимы от него.
Это три столпа, на которых строится заработок в арбитраже криптовалют. Точных цифр никто привести не сможет, потому что все вариативно.
Секреты и схемы арбитража криптовалют 2022 года
Секретов нет. Но есть советы, которых полезно придерживаться в своих начинаниях в арбитраже криптой:
Лучшие биржи для арбитража криптовалюты
Биржу для арбитража крипты лучше выбирать из списка ТОП-10. Новые площадки или национальные биржи обходите стороной — первые ненадежны, а со вторыми может возникнуть ряд проблем: например, если выводить деньги позволено только в национальной валюте.
Насчет основных критериев вы знаете: правила ввода/вывода средств, комиссии и прочее. Но также обратите внимание на то, нет ли ограничений для вашей страны.
Выбирайте биржу из списка ниже, чтобы не прогадать:
Или посмотрите все крипто партнерки в нашем рейтинге. Там найдете большие обзоры с условиями выплат и скриншотами интерфейсов и легко выберете ПП, в которой будет комфортно и безопасно работать.
Заключение
Разговоров об арбитраже крипты ходит много — от позитивных до не очень. Но правда в том, что трейдеры все еще занимаются этим и зарабатывают деньги. Гайки со стороны бирж и регуляторов вкручиваются, но возможности остаются.
Возможно, не стоит выбирать эту сферу как единственный способ заработка. Если вы решили заниматься арбитражем на биржах криптовалют, относитесь без фанатизма: изучайте, пробуйте, обжигайтесь, пробуйте еще. Если понравилось — хорошо. Если нет, то есть еще куча способов заработать на крипте помимо арбитража.
Основное про арбитраж криптовалюты
Простыми словами, купил валюту подешевле, продал подороже.Бывают разное количество вариантов арбитража, про них уже очень много расписано в интернете, поэтому зацикливаться об этом не будем.Пример:На BestChange покупаешь USDT по 50 рублей, через биржу Binance p2p продаешь за 51 рубль. Вот тебе спрэд (прибыль) 1 рубль.С депозита 100000 спрэд 2000 рублей.
Если говорить честно, хоть сколько.Прибыль зависит от многих факторов:- Какой у вас деп;- Какие связки вы нашли;- Как быстро их отработали;- Как долго жила эта связка;- и т.д.Здесь нет ограничений, сколько сможете, столько и заберете.
Я пока не находил готовые связки на продаже.Во-первых, они могут жить лишь пару минут, поэтому пока вы купите, она возможно уже умрет.Во-вторых, скорее это будет лохотрон, переводящий на «недобросовестные обменники», поэтому всегда проверяйте магазины на сайте «BestChange»
— BestСhange- p2p Binance- Spot BinanceВСЁ.Большего вам в принципе и не надо, на других биржах есть р2р, но как правило, они там работают очень плохо и долго.В принципе в пару словах я рассказал, что такое арбитраж криптовалюты.Так как только начал вести свой блог, обо всем буду рассказывать постепенно.
Стратегии внутрибиржевого и межбиржевого арбитража криптовалют
Рынок криптовалют очень изменчив, поэтому здесь особенно много торговых рисков — паттерны разваливаются, технические фигуры работают через раз, а развороты происходят практически без подготовки. Но нет худа без добра и упомянутые неудобства с точки зрения классического трейдинга оборачиваются такими возможностями, как арбитраж криптовалют.
Понятие арбитража
Арбитраж — операции, нацеленные на извлечение прибыли от разницы котировок, связанных активов. Внутри биржи дисбаланс разницы курсов обусловлен следующими факторами:
Чтобы убедиться в наличии постоянных межбиржевых разрывов, достаточно заглянуть на Coinmarketcap. Здесь нужно выбрать любую монету, например, BTC. Кликнуть на тикер, перейти во вкладку статистики монеты и выбрать Рынки/Markets. Затем построить пары по тикеру:
В результате можно наблюдать картину:
Это потенциальная возможность для межбиржевого арбитража, если ликвидность площадок позволяет выполнить сделку.
Классический
Классический арбитраж предполагает цепочку сделок, совершаемых одномоментно, когда:
С временным разрывом:
Строго говоря, временной разрыв, особенно, для последнего примера, уже выходит за рамки безрискового арбитража, так как сопровождается изрядной долей неопределённости, которая, при использовании маржинального плеча, способна обнулить депозит неопытного арбитражника в кратчайшие сроки.
Поэтому, торговля между биржами сопровождается постулатом:
Трейдер должен точно знать, что и почему он делает.
Статический
В статическом арбитраже извлечение прибыли осуществляется из рыночной неэффективности:
Статистические методы сопровождаются большим риском, нежели классические, поэтому рекомендуются опытным трейдерам, которые умеют определять отрицательные шансы и положительные. При этом, потенциал последних должен превосходить возможный риск.
Таблицы корреляции криптовалют появляются и исчезают вместе с сервисами. На постоянной основе публикуются по адресу bitinfocharts.com/correlation.html. Включают зависимости криптовалют от разных факторов и взаимную связь монет.
На практике это выглядит иначе. Например, графики Биткоина и Эфириум практически зеркальные, хотя по таблице между ними корреляция всего 0,514:
Биткоин и Риппл напротив показывают схождения/расхождения при корреляции по bitinfocharts в 0,625 — на 20% выше чем между BTC и ETH, что отлично видно на графиках:
При подключении пары XRP/BTC опытные трейдеры находят предположительные разворотные точки и торгуют инструменты по отдельности, например, против доллара США — покупая/продавая сближения и расхождения.
Из мини-обзора статического арбитража следует вывод — данные сервисов лишь инструменты, которые ничего не обещают и должны подвергаться здоровой критике.
Поиск подходящей биржи
Число криптовалютных бирж, попавших в списки мониторингов, приближается к отметке в 300 позиций. Тем не менее, придётся затратить время, чтобы из этого количества подобрать приемлемые площадки.
Ликвидность
Самое главное, на криптобирже должен быть высокий оборот. Нет никакой ценности в якобы выгодной котировке, если заявка будет часами висеть в стакане. Поэтому, выбор можно ограничить рейтингом Коинмаркета по оценке, складывающейся из совокупности различных параметров (ликвидность, посещаемость, реальный объем):
В 100 крупнейших входят популярные у российских трейдеров YoBit и Exmo. Подробнее об этих биржах читайте в наших статьях:
Комиссии
Необходимо учесть все комиссии за ввод/вывод и за торговые операции. Самые дорогие платежи — за обработку фиатных переводов. Собственно говоря, способов выполнять межбиржевой арбитраж с крипто-фиатными парами, практически, нет.
Даже коды бирж (например, Эксмо) не сделают операцию выгодной, так как курс обменников примерно на 5% ниже биржевого. Поэтому, следует оформить сводную таблицу с комиссиями для дальнейшего анализа. Обычно, выгодно делать переводы в Дагкоинах, Риппле, большинстве монет не из ТОП-30. Ориентировочная таблица:
Таблица корреляции для арбитража
Арбитражный график Трейдингвью
Спред между квартальным фьючерсом и бессрочным фьючерсом
Сравнение цен ряда бирж на биткоин, по состоянию на момент написания обзора. Источник: bitinfocharts.com