индикатор для закрытия сделки

Индикатор выхода из сделки Форекс

Если спросить начинающих трейдеров о том, какими знаниями должен обладать профессиональный спекулянт, многие ответят, что крайне важно точно входить в позицию. На самом деле, это самое распространённое заблуждение, поскольку для прибыльной торговли гораздо важнее вовремя фиксировать прибыль или убыток.

К этой очевидной истине рано или поздно приходят практически все спекулянты, но вопрос о способах идентификации подобных сигналов остаётся открытым. К примеру, кто-то придерживается классического технического анализа, некоторые трейдеры используют объёмы, но самыми популярными и доступными инструментами по-прежнему остаются индикаторы выхода из сделки на Форекс.

Следует сразу учесть, что подобные индикаторы редко выделяются в отдельную группу, поскольку многие из них считаются универсальными, т.е. они успешно генерируют как точки входа в позицию, так и сигналы на выход из неё. Однако, несмотря на это, я решил посвятить обозначенной проблеме отдельный небольшой обзор.

Наверняка, практически все читатели прекрасно осведомлены о том, что форекс-алгоритмы делятся на три большие группы:

Соответственно, индикаторы выхода из сделки на Форекс также следует рассматривать в разрезе перечисленных категорий, в частности, инструменты первой группы будут распознавать сигналы на закрытие ордеров в тот момент, когда тренд меняется на противоположный.

На графике выше представлен один из таких примеров – это индикатор Heiken_Ashi_Ma_T3, который, как уже становится понятно по названию, является ничем иным, как модификацией Хейкен Аши.

Скачать индикатор Heiken_Ashi_Ma_T3 можно здесь:

Длинная позиция в данном случае закрывается после появления стрелки вниз, а продажи фиксируются сразу после формирования восходящего указателя. Кроме этого, в той же самой точке открывается новая трендовая сделка. Полагаю, главный принцип уже понятен – по какому инструменту входили в рынок, по нему же и выходим.

Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим классический пример – стохастический осциллятор, от экстремальных границ которого актив часто покупается или продаётся.

В одной из своих стратегий я ищу точки входа по уровням 25 и 75, но закрываю позицию всегда после касания планки 50, т.е. жду, когда линии стохастика преодолеют данную отметку, а затем пересекутся в обратном направлении.

Таким образом, Stochastic становится индикатором выхода из сделки на Форекс, хотя изначально он создавался для решения немного других задач. Аналогичный принцип будет справедлив практически для всех остальных осцилляторов, поэтому рекомендую ознакомиться с каждым из них подробнее.

И последняя группа индикаторов выхода из форекс-сделок объединяет инструменты, предназначенные для оценки волатильности и отклонений. На мой взгляд, они являются самыми интересными, так как генерируют сигналы, совершенно непохожие на рассмотренные ранее точки входа, а также помогают выходить из позиции в экстремальных точках.

Среди всех подобных алгоритмов пристальное внимание следует уделить именно стандартному отклонению, которое по методу наименьших квадратов измеряет расхождение текущей цены с её средней (нормальной) величиной, рассчитанной за определенный временной интервал.

Чтобы Standard Deviation стал индикатором выхода из сделки на Форекс, потребуется решить две задачи:

На графике выше я привёл один такой пример. Здесь вы видим, что открытая ранее продажа была закрыта после того, как значение индикатора преодолело экстремальную планку. Спустя некоторое время данный сигнал на выход из позиции подтвердился, поскольку цена отбилась от локального минимума и начала постепенно расти.

Почему опережающие? Всё просто – экстремальное отклонение появляется до того, как трендовые алгоритмы успеют среагировать на разворот. Если оптимизация системных параметров была проведена качественно, стандартное отклонение поможет значительно повысить математическое ожидание операций.

В общем и целом, вывод из сегодняшней темы будет следующий – практически любую формулу можно использовать в качестве индикатора выхода из сделки на Форекс, более того, я не рекомендую слишком увлекаться новыми (зачастую платными) экспертами, поскольку они дублируют сигналы стандартных инструментов, доступных в терминале MetaTrader4 по умолчанию.

Источник

Стратегии закрытия позиции на Форекс: когда и как закрывать сделку?

Открытие торгового счета Форекс

Рейтинг брокеров форекс

Доверительное управление на Forex

Советники Forex на заказ

Начинающие трейдеры до последнего выдерживают позицию, стараясь выйти хотя бы в ноль, закрывают ее преждевременно и имеют упущенную прибыль, пропускают удачный момент выхода. Хотите свести такие ситуации к минимуму? Действуйте по стратегии выхода из позиции Forex для начинающих. Мы разберем основные сигналы для выхода из позиции и научим работать с вспомогательными инструментами терминала.

Stop Loss и Take Profit: как работать с ограничителями?

Stop Loss — вид отложенного биржевого приказа, с помощью которого вы даете команду продать или купить актив автоматически при достижении установленной отметки цены. Проще говоря, когда трейдер устанавливает stop-loss, он говорит: «Я рассчитываю, что сделка принесет прибыль, но если что-то пойдет не так, я хочу ограничить убытки. Я готов потерять на сделке N пунктов. Биржа, продай от моего лица N активов, если цена достигнет отметки N.»

Take-profit работает полностью противоположно. Трейдер дает бирже команду закрыть позицию при достижении определенной прибыли. В идеале take-profit должен приходиться на момент начала коррекционного движения. Фактически, стратегию выхода с использованием ордеров можно назвать стратегией заданного математического ожидания.

Обратите внимание! Stop-loss должен быть в 2-3 раза ниже take-profit. Таким образом, одна прибыльная сделка перекроет несколько убыточных. Трейдер останется в плюсе. Если хотите брать не количеством, а качеством сделок, можно устанавливать stop-loss и take-profit на примерно одинаковые значения.

Использование stop-loss и take-profit очень удобно, но неправильно просто установить их и ждать, пока сделка закроется с прибылью или убытком. Воспринимайте эти показатели в качестве подстраховки. Отдавайтесь им полностью только тогда, когда не можете прослеживать позицию в реальном времени.

Стратегия выхода по скользящему stop-loss

Скользящий стоп, он же трейлинг-стоп, представляет собой stop-loss, который двигается за ценой на предустановленном расстоянии. Например, на расстоянии 100 или 200 пунктов. Он не является фиксированным значением, как в предыдущем примере. Рассмотрим его использование на простых цифрах.

Трейдер открыл позицию на покупку, когда цена одной единицы актива составляла 1000 рублей, и установил скользящий stop-loss на расстояние 100 пунктов от цены (для удобства представим, что 1 пункт равняется 1 рублю). Вскоре цена актива возросла до 2000 рублей, stop-loss возрос вместе с ней. Теперь он составляет не 900 рублей, как при предыдущей цене, а 1900.

Достигнув отметки в 2000 рублей, цена актива начала активно падать и остановилась на отметке 900 рублей. Сделка трейдера оказалась прибыльной. На отметке 1900 рублей сработал скользящий stop-loss. Если бы он установил обычный stop-loss, сделка была бы убыточной.

Выход из сделки с помощью скользящего stop-loss уже больше подходит для автоматизации. Помните только, что при отдельной установке трейлинг-стопа, stop-loss подтянется только после прохождения заданного расстояния в сторону получения прибыли. Нельзя оставлять ставку без внимания до этого момента. Рискуете потерять весь депозит, если цена пойдет не в ту сторону.

Поэтапный выход из позиции: извлекаем прибыль маленькими порциями

Метод поэтапного выхода можно комбинировать со стратегией, которую мы разобрали выше. Используйте его тогда, когда не уверены, что цена будет и дальше двигаться в нужном направлении. Стратегия заключается в следующем:

Откройте позицию, дождитесь предполагаемого пика цены, установите скользящий stop-loss, снимите часть прибыли, чтобы гарантированно сделать сделку безубыточной. Дальше остается только расслабиться и ждать.

С точки зрения теории игр, подход поэтапного выхода полностью невыгоден в сравнении с другими описанными стратегиями. Он уменьшает математическое ожидание прибыли в два раза. Зачем тогда его использовать? Ключевое достоинство стратегии заключается в том, что с трейдера снимается психологическое напряжение. Не нужно недооценивать фактор давления на начальном этапе.

Простые сигналы на закрытие позиции: как понять, что пора выходить?

Мы узнали, как установить stop-loss и take-profit, разобрали понятие скользящего stop-loss, упомянули поэтапный метод закрытия позиции. Теперь мы знаем, как правильно выходить, но вопрос «Когда?» остается открытым. Вот ключевые сигналы, свидетельствующие о необходимости закрыть позицию:

Это все стратегии закрытия позиции, которые могут использоваться трейдерами-новичками для снижения рисков и максимизации прибыли. Используйте эти техники и делитесь своими любимыми стратегиями в комментариях. Подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить новые материалы по торговле на Forex для начинающих.

Источник

Как определять технические цели по сделке

Изучив основы технического анализа, трейдер сталкивается с проблемой практического применения, которую можно разделить на несколько частей:

— обучение комплексному анализу, включающее различные методы (классические индикаторы, графические фигуры, паттерны Price Action, торговля по стакану и т.д.);
— умение правильно определить момент, когда следует войти в сделку;
— поиск методов и инструментов теханализа, которые лучше всего работают для определенных акций;
— понимание, где и когда зафиксировать прибыль или ограничить убыток по сделке.

Чтобы торговля на рынке акций приносила положительный результат на длинной дистанции необходимо научиться вовремя закрывать каждую позицию. Рассмотрим, как с использованием теханализа можно выгодно зафиксировать прибыль или ограничить потери.

Уровни (линии) поддержки и сопротивления

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления выступают одними из самых надежных ориентиров для закрытия позиции. Если цена достигла серьезного уровня, то шансы на разворот или хотя бы отскок/откат существенно возрастают. Это означает, что можно частично или полностью фиксировать прибыль.

Подробнее про определение ключевых уровней читайте в нашем материале: Как определять уровни поддержки и сопротивления

Успешный пробой уровня говорит о том, что тренд сохраняется. В этом случае позволяйте прибыли расти до следующего уровня.

Но если цена разворачивается и пробивает уровень в обратную от прогноза сторону (ложный пробой), то фиксируйте более скромную прибыль.

Может случиться так, что через некоторое время после открытия позиции цена пойдет против прогноза, не достигнув первой цели по прибыли. Тогда возможны два варианта выхода из сделки:

— безубыток (закрыть позицию по цене открытия позиции);
— небольшой убыток по короткой (длинной) позиции после пробоя ключевого уровня сопротивления (поддержки), при этом цена стоп-заявки может быть несколько выше (ниже) уровня для исключения ситуации ложного пробоя.

Линии поддержки и сопротивления отличаются от горизонтальных уровней тем, что они строятся под наклоном по минимумам и максимумам на графике. Они актуальны при сильном трендовом движении, когда горизонтальные уровни поочередно пробиваются.

Если цена пробивает линию поддержки восходящего тренда, то общей рекомендацией будет выходить из длинной позиции. Пробой линии сопротивления падающего тренда — сигнал на закрытие короткой позиции.

Технические индикаторы

Технические индикаторы подразделяются на трендовые инструменты и осцилляторы. Индикаторы тренда эффективны при наличии тенденции, а осцилляторы подают надежные сигналы в боковике (флэте). Классические сигналы индикаторов часто подходят как для открытия, так и для закрытия позиции.

Подробно про индикаторы и подаваемые ими сигналы вы можете прочитать в нашем материале: Все технические индикаторы торговой системы QUIK

1. Классические сигналы

Сигнал на покупку по одному из самых популярных трендовых индикаторов ADX возникает, когда линия «быков» пересекает линию «медведей» снизу-вверх. При этом кривая силы тренда ADX должна находиться в комфортном диапазоне 20-50%. Данный сигнал можно использовать для закрытия короткой позиции. Сигнал на продажу по ADX возникает при обратном пересечении зеленой и красной линий.

Предположим, вы совершаете спекулятивные сделки в пределах боковика или не желаете «пересиживать» коррекцию в рамках тренда, вовремя забрав прибыль. Тогда для выхода из длинной позиции можно использовать сигнал по осциллятору RSI: пересечение кривой показателя 70% сверху-вниз. Сигнал на закрытие короткой позиции (покупка) возникает при пересечении кривой RSI 30% снизу-вверх.

Отметим, что для отслеживания сигналов по осцилляторам могут использоваться другие границы, не только 30% и 70%. Например, 20% и 80% считаются границами зон критической перепроданности и перекупленности. Чем шире границы, тем сложнее осциллятору в них попасть и тем надежнее сигнал.

2. Дивергенция

Есть одно исключение, когда осцилляторы могут говорить о смене тренда наряду с трендовыми индикаторами — дивергенция. Это сигнал осциллятора, указывающий на серьезную коррекцию или разворот тенденции.

В случае «медвежьей» дивергенции локальные максимумы на ценовом графике растут, а на графике осциллятора падают. Считается, что цена устанавливает новый экстремум не за счет притока покупателей, а из-за отсутствия продавцов. То есть инициатива постепенно переходит к продавцам. «Медвежья» дивергенция считается сильной, если осциллятор находятся в зоне перепроданности (70-100% для RSI, 80-100% для стохастика).

«Бычья» дивергенция показывает обратную ситуацию на рынке. Минимумы на ценовом графике падают, а на графике осциллятора растут. Это сигнал о затухающем импульсе снижения и слабости продавцов.

3. Трендовые осцилляторы

Существует класс показателей, совмещающих в себе свойства трендовых показателей и осцилляторов — это трендовые осцилляторы. Одним из таких является MACD, который может выявлять дивергенции наряду с обычными осцилляторами.

На графике ниже представлен классический сигнал на покупку по MACD (преодоление быстрой линией медленной) в совокупности с «бычьей» дивергенцией.

4. Индикаторы подходящие только для закрытия сделок

Примеры выше показывают, что всегда можно выйти из сделки, используя классические сигналы индикаторов. Но важно помнить о специфике отдельных инструментов. К примеру, индикатор Parabolic SAR (параболик) лучше использовать исключительно для закрытия позиций. Сигналы параболика слишком грубые и не подходят для входа в сделку, так как отбирают значительную часть потенциальной прибыли.

Нужно понимать, что для закрытия сделок допускается использование более чувствительных настроек индикаторов. В этом случае показатели быстрее реагируют на изменение цен, позволяя вовремя забрать прибыль с минимальными рисками. Но для открытия сделки подобные сигналы могут быть недостаточно надежными.

Рассмотрим пример с двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA). В качестве периодов возьмем 7 и 10. При таких чувствительных настройках сигнал на продажу EMA может указывать на обычную коррекцию. Поэтому для открытия короткой позиции такой сигнал ненадежен. Но для закрытия длинной позиции он подойдет, так как трейдер избавляется от избыточного риска и может совершать перспективные сделки по другим бумагам. К покупке акций он может вернуться при появлении надежного сигнала на покупку.

Важно понимать, что слишком чувствительные настройки могут генерировать много ложных сигналов и не подойдут даже для закрытия сделок. Найти баланс помогут эксперименты и опыт.

Цена акций Сбербанка (график ниже) находится в восходящем тренде, который в определенный момент переходит во флэт. Перед остановкой тренда срабатывает сигнал на продажу EMA: 7-периодная линия пресекает 10-периодную линию сверху. Трейдер фиксирует прибыль по цене 225 руб., а через три недели вновь покупает акции после надежного сигнала (пробой линии сопротивления). В данном примере трейдер избавился от временно неинтересных бумаг, а также исключил небольшие риски разворота тенденции.

Классические фигуры теханализа и другие паттерны

Фигура технического анализа подает сигнал на вход в сделку при пробое одной из ее линий (либо определенной линии). Но что касается закрытия позиции, то общепринятых сигналов нет. Для многих графических моделей потенциал движения в теории равен высоте фигуры. Таким образом, измерив расстояние, можно определить для себя точку фиксации прибыли.

Рассмотрим свечные формации Price Action. Их применение для закрытия сделок также ограничено. При появлении паттерна, противоречащего открытой сделке, лучше закрыть позицию, не дожидаясь пока прибыль уменьшится.

Часто для выхода из позиции, открытой согласно любому паттерну на графике, используются уровни поддержки/сопротивления, либо технические индикаторы. В этом случае уровень (индикатор) должен быть взят с таймфрейма не младше того, на котором обнаружена фигура. К примеру, если фигура «Голова и плечи» сформировалась на дневном графике, то уровень поддержки для фиксации прибыли определяется на таймфрейме день или старше (неделя, месяц).

Закрытие позиции по стакану цен

При торговле на краткосрочной дистанции для определения момента закрытия позиции имеет смысл использовать данные биржевого стакана. Прежде всего здесь интересны крупные объемы заявок, размещенные против общего трендового движения. Это могут быть объемы на закрытие позиций спекулянтами или просто заявки крупных участников.

Крупный лот может оказаться препятствием для продолжения импульса и спровоцировать откат в обратном направлении. Вблизи экстремумов или значимых технических уровней его появление должно насторожить трейдера и заставить задуматься о фиксации прибыли или ее части.

Ориентироваться на такой сигнал имеет смысл при торговле на горизонте не больше торговой недели. Чем крупнее объемы в стакане, тем более значим такой сигнал. Наиболее эффективно отслеживание стакана для внутридневной торговли и свинг-трейдинга.

Дополнительные советы

1. Заранее ограничивайте убытки

После открытия сделки цена может пойти в противоположную от прогноза сторону. В этом случае необходимо оперативно ограничить убыток. Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.

Цена стоп-заявки может быть выставлена на уровне поддержки (сопротивления), либо вручную передвигаться по линии поддержки (сопротивления). Используйте возникающие технические сигналы вместо стоп-лосса только если они возникают раньше, чем должна сработать стоп-заявка. Это необходимо для минимизации рисков высоких потерь.

Важно понимать, что от цены стоп-лосса зависит допустимый объем позиции. Предположим, вы покупаете акции по 1000 руб., выставляя стоп-лосс на уровне поддержки 950 руб. Риск на сделку составляет 5%.

Для большинства трейдеров такой риск может быть высоким, значит, заходить на всю сумму на счете нельзя. К примеру, при допустимом риске в 1% нужно рассчитать количество акций, которое в стоимостном выражении будет эквивалентно 20% от депозита.

2. Открывайте сделки, потенциальные прибыль которых выше потенциального убытка. Данная рекомендация не является однозначной, но помогает избегать сделок с низким потенциалом прибыли.

3. Фиксируйте прибыль частями. Если вы не уверены, что цена продолжит движение в сторону прогноза, зафиксируйте часть прибыли. Доля позиции к закрытию, а также количество разбиений зависит от личных предпочтений и вашей торговой системы.

4. Потери являются лишь частью вашей торговой статистики. Главное, чтобы прибыль обгоняла убыток на длинной дистанции.

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Главное за неделю. Паника в понедельник и пятницу

Итоги торгов. Упасть в пятницу — это уже традиция

Рынки снова падают из-за коронавируса. Что делать

Alibaba: время присмотреться к покупкам

Как следить за американскими дивидендами: удобный календарь

Новый штамм коронавируса из Южной Африки. Что нам известно

В каких акциях можно пересидеть новые локдауны

В декабре структура индексов Мосбиржи поменяется. Кто на новенького

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник