Как сделать статистику сделок
Журнал сделок как основа для повышения эффективности торговли
Здравствуйте, дорогие друзья. Журнал сделок трейдера незаслуженно игнорируется многими спекулянтами. Он воспринимается как нечто необязательное и бесполезное, иногда создается ощущение, что польза от ручного ведения статистики нулевая. В реальности все иначе, ведение собственного отчета может стать базой для улучшения торговли, то есть журнал сделок способен напрямую влиять на доход трейдера.
Ниже – подробный разбор этого инструмента и описание сервисов, позволяющих автоматизировать ведение отчетности.
Зачем вести дневник трейдера
Выше я отметил, что дневник может стать основой для улучшения торговли. Ведение собственной отчетности предполагает фиксацию и технических деталей по сделкам, и эмоционального состояния в момент входа в рынок. Если отчет ведется беспристрастно, со временем накапливается статистика, по которой можно выявить слабые места.
Дневник позволяет определить не только технические недостатки торговой стратегии, но и пробелы в психологии. Например, излишне эмоциональное отношение к торговле или склонность к чрезмерному акценту на мнении сторонних аналитиков.
Также журнал трейдера дисциплинирует и приучает к системной работе. Если завести привычку описывать каждую сделку по ряду критериев, то со временем исчезнут эмоциональные, случайные сделки.
Все перечисленное возможно только при условии, что трейдер не пытается льстить себе и ведет дневник честно. Беспристрастность – самое сложное в этом деле.
Основная ценность дневника – фиксация в том числе и эмоционального состояния. Отчет о торговле или информационно-аналитические сервисы, например, myfxbook.com, позволяют оценить только техническую составляющую торговли. Ручное ведение журнала не подойдет только высокочастотным скальперам. Таким трейдерам остается полагаться на сервисы мониторинга, подключив к ним торговые счета.
Ошибка Хиндсайта
Это явление стало объектом интереса психологов в 70-е года прошлого века. Хиндсайт – своего рода мыслительная ловушка, ее еще называют «так я и знал».
Суть хиндсайта заключается в том, что после какого-либо события трейдеру кажется, что такой исход легко прогнозировался заранее. Например, график оформляет отбой от уровня поддержки, но сделка в этот момент не заключалась по объективным причинам (выход NFP, невыполнение ряда фильтров стратегии). Это правильное решение.
Происходит отбой от уровня, сделка не открыта, и из-за ошибки Хиндсайта кажется, что отсутствие входа в рынок – неверное решение. Искажается оценка уже прошедших событий, в будущем это может сыграть злую шутку с трейдером. В схожей ситуации он может пойти против правил системы и заключить сделку, потеряв на ней деньги.
Дневник торговли биржевого трейдера решает эту проблему. Если информация о заключенных сделках записана сразу, исказить ее в будущем на порядок сложнее.
Что необходимо записывать в дневник
В документе должны быть указаны все детали о сделке. Записывается:
Это – необходимый минимум. Также в отчет можно добавить следующие пункты:
Нет жесткого стандарта по тому как вести дневник трейдера, вы сами определяете его формат и полноту. Что касается способов ведения, то подойдет любой – начиная с записи информации в блокнот/тетрадь и заканчивая использованием специальных сервисов. Выбор делайте на основе собственных предпочтений.
Начните торговать с AMarkets
Сервисы для ведения отчетности
Ниже дам небольшое описание популярных сервисов, через которые можно собирать максимум статистической информации о торговле. Как минимум один из них рекомендую использовать в повседневной работе.
Myfxbook
Сервис удобен тем, что к нему можно подключить торговый счет, и информация о трейдинге будет передаваться на myfxbook.com в автоматическом режиме. Рассчитывается масса статистики, бесплатно получаете информацию для оптимизации торговли.
Переходим к подключению торгового счета:
Нажав на кнопку редактирования, попадете в меню с глубокими настройками. Здесь можно настроить частоту передачи информации из МТ4 на myfxbook.com, изменить способ копирования данных (активировать режим «через советника»), задать описание торговой системы. Также через настройки счет делается публичным, правда, для этого нужна верификация учетной записи на myfxbook.com.
Что касается ведения отчета, то автоматически рассчитывается детальная статистика по работе. Строится график изменения депозита, рассчитывается коэффициент Шарпа и масса других статистических показателей. Также показывается изменение депозита по месяцам.
Мониторинг совершенно бесплатен, его рекомендую использовать как дополнение к обычному дневнику. Что касается того, какие данные вносить в журнал сделок трейдера, а какие смотреть на myfxbook.com, то при таком подходе вручную можно фиксировать только описания сделок. Остальное будет мониториться автоматически.
Выгодная торговля в AMarkets
Marketstat
Полноценный дневник трейдера. В отличие от myfxbook.com, на marketstat.ru можно подключить не только счет Форекс-брокера. Сервис умеет отслеживать торговлю на фондовом рынке и работу с бинарными опционами, есть и другие особенности. В отличие от myfxbook.com за использование Маркетстата придется заплатить.
Регистрация стандартная, указывается лишь email, пароль и имя учетной записи.
После этого создается отдельный счет на Маркетстате. В отличие от myfxbook здесь процесс переноса информации организован иначе. Вместо выбора брокера нужно выбрать биржу или рынок, на котором ведется работа, валюту депозита, платформу, и задать имя счета.
Есть и расширенные настройки. В них задаются параметры, касающиеся торговых комиссий, объединения сделок.
На следующем этапе придется пополнить счет и активировать подписку. Бесплатного тарифа нет – это единственный недостаток сервиса в сравнении с myfxbook.com.
Из особенностей сервиса отмечу:
Также анализируется эффективность управления капиталом, статистика по времени и прочие показатели. С точки зрения полноты информации Marketstat в числе лучших.
Дневник трейдера от Сергея Силантьева
Примечания по работе с журналом:
Этот журнал более трудоемкий за счет того, что данные придется вносить вручную, но он абсолютно бесплатен.
PirateTrade
По возможностям сервис напоминает Marketstat, но здесь есть тестовая версия. Ставка сделана на всесторонний анализ торговых отчетов и поддержку не только Форекса, но и инструментов фондового рынка.
Для получения демо-версии достаточно оставить имя и указать email. На почту придет ссылка, по которой и загружается пробная версия журнала. Дневник устанавливается как обычное приложение.
В пробной версии PirateTrade уже внесена торговая статистика. Для импорта собственных отчетов или ручного добавления сделок нужно оплатить доступ.
Основные возможности PirateTrade:
С точки зрения полноты анализа результатов торговли сервис незначительно уступает перечисленным выше аналогам. За счет возможности комментирования сделок его можно рассматривать как полноценный онлайн-дневник.
Как нельзя вести журнал
Ключевое нарушение правил при ведении дневника – несерьезное отношение к нему. Если вы ведете журнал лишь для соблюдения формальности, то пользы от него не будет. При таком отношении важная информация, касающаяся психологии и эмоций, гарантированно будет упущена.
Еще один вариант нежелательного ведения журнала – внесение в него не всей информации. Если трейдер ленится, не сопровождает сделки иллюстрациями состояния рынка, забывает вносить часть сделок, ценность отчета снижается.
Обе проблемы решаются за счет серьезного отношения трейдера к журналу. Ведение собственной отчетности должно войти в привычку.
Отличный Форекс-брокер для торговли
Открыть форекс счет в AMarkets
Отмечу и дополнительные возможности – предлагается приветственный и обычный бонусы, кэшбек, проводятся турниры, есть и иные поощрения клиентов. Ранее выходила отдельная статья «Как получить бездепозитный бонус», в ней можно подробнее узнать про акции для клиентов.
Основное при работе с АМаркетс – уверенность в том, что брокер гарантированно выведет заработанное.
Анализ сделок и своих эмоций при входе
При анализе торговли самое сложное заключается в том, чтобы давать своим действиям трезвую оценку. Если вы выставили, например, лимитник с нарушением правил стратегии, и это стало причиной убытка, не нужно объяснять свой промах внешними факторами. Если не знаете, что такое «лимитный приказ», пройдите небольшой ликбез о том, как выставить отложенный ордер в МТ 4.
Именно поэтому крайне важно в момент входа указывать не только технические характеристики сделки, но и эмоции. Правильность ведения дневника никто не будет контролировать, этому нужно научиться самостоятельно.
Что касается анализа, то после нарабатывания массива статистики в первую очередь ищите эмоциональные убыточные сделки. Это одна из самых распространенных ошибок трейдеров. Оптимизацию торговли рекомендую начать именно с этого.
Резюме
Дневник трейдера – инструмент, опосредованно влияющий на результаты торговли. Он приучает к размеренной работе с четкой оценкой каждой точки входа. Ведение дневника позволяет со временем исключить эмоциональную составляющую из торговли, и за счет этого улучшить результаты.
Я рекомендую с самого начала привыкать к ведению журнала, заносить в него информацию по всем сделкам. Регулярный анализ покажет слабые места в торговле, останется лишь устранить их и продолжить торговать. Для облегчения задачи можно использовать вспомогательные сервисы, собирающие массив статистики в автоматическом режиме.
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
Отчёт с реальных сделок. Как мы считаем статистику на реале (VIDEO).
Обучение это ответственность…и это не только ответственность преподавателя. Но и ответственность ученика. Выполнение заданий и применения знаний — ответственность студента.
Мы за предельную честность. Если кто-то говорит, что он наш клиент. Спросите нас. Мы с радостью покажем статистику этого человека.
Если такого логина нет, то человек у нас не учился. Если логин есть, а сделок нет… значит домашнее задания не сделаны. Догадайтесь, кто больше всего недоволен результатом подготовки)
На текущем этапе мы отшлифовали программу настолько, что её просто необходимо пройти от «А» до «Я». Не отвлекаясь на размышления. Прослушать лекции, сделать задания, ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА РЫНОК.
В этой статье мы покажем результаты индивидуальной подготовки. И это не просто супер сделка на 1000 или 2000 долларов. Это ВСЕ сделки трейдера за период торговли. С плюсами и минусами. Без исключений. Это умножается на наш авторский статистический подход. В этой статье и видео мы покажем правильный результат нашей подготовки. То, что мы подразумеваем в итоге, когда берем вас на обучение.
Через весь наш сайт проходит одна важная мысль. Мы торгуем только чистые базовые потоки! Никаких индикаторов или секретных систем. Если можно находить моменты на рынке, которые обладают статистическим перекосом в какую-либо сторону, то зачем усложнять (статья на эту тему)?
Как мы торгуем структуру рынка? Оцениваем ситуацию в ручном режиме, либо используем алгоритмы для помощи. Смотрим сделки на реале. Считаем статистику трейдера. Все это помогает в развитие в этой профессии.
ВАЖНО: Каждый, кто с нами работал или учился у нас, имеет собранную статистику. Это необходимо для работы с эффективностью трейдера. Это залог ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА. Именно статистика является фундаментом успеха или залогом провала. Как вы понимаете, что предоставляют её не все. Просто трейдинг — это работа. Которая требует немало труда и времени.
Статистика не удаляется в течении трех лет. А работа с теми, кто продолжает отчитываться — не останавливается в принципе. Эти люди уже часть сообщества.
Конечно, надо понимать, что трейдинг это навык. Который требует развития. «Из коробки» ничего не работает. Необходимо оттачивать и применять. Работать с полученным результатом и исправлять ошибки. В самих ошибках (часто под этим подразумеваются убыточные сделки) нет ничего страшного, если вы их обработали и сделали выводы.
Как идет работа с вашей статистикой на реале:
видео с живыми сделками на реале, кооторое набрало рекордное количество положительных оценок на youtube: Полноценный разбор с реального счета. С лёгкой оптимизацией поведения (это наш эксклюзив). Опыт в обработке статистики трейдеров — более 10 лет. И это краткая версия разбора, который для каждого трейдера уникален.Именно это работу мы ставим в приоритет при подготовке.
Самостоятельные отчёты в рамках подготовки:
Если по статистике сливают 95%, то научившись не терять, вы уже попадаете в достаточно маленькую группу людей на рынке. Это серьёзно увеличивает ваши шансы на выживание!
Если вы потеряли деньги и у вас нет статистики, то вы отдали их просто так. А если у вас есть статистика, то вы её «купили». Деньги потрачены. Но потрачены не зря.
Механика рынка неизменна. А мысли в вашей голове меняются в момент сделки от любого повода. Две переменные, которые предстоит изучить в любом случае. Но все знают, что при переходе на реал мы с вами получаем столкновение с мыслями в нашей голове. И вы начинаете бороться не только с рынком…вы боретесь С СОБОЙ!
Самостоятельные отчёты в рамках индивидуальной подготовки:
Первая часть подготовки подразумевает самостоятельный сбор статистики. Поиск ситуаций и их самостоятельную отработку. Вот как выглядят отчёты тех, кто сдал практику. Средняя длительность факультативной практики месяц. Иногда два.
Ниже рекордная по длительности самостоятельная отчетность в рамках нашей подготовки! В рамках курса мы предоставляем доступ к этим разборам в видео формате, где каждая сделка объясняется ее автором. Обратите внимание на соотношение дохода в плюсовой сделке (сделки выше нуля на диаграмме) и на «причесанность» стопов. Пробелы между сделками это сделки закрытые в безубыток, то есть с нулевым результатом. Такие сделки означают, что ситуация перестала нравиться, либо рынок настроен против сделки.
Как вести дневник трейдера? Практические советы
Для чего нужно вести торговый дневник?
Интернет наполнен массой книг и статей по трейдингу, однако далеко не все из них обязательно будут полезными. Наиболее популярные рассказывают трейдеру то, что он хочет услышать, но не описывают рыночную реальность такой, какая она есть. Трейдинговая литература зачастую фокусируется на красивых сетапах, оставляя за скобками возможные ошибки исполнения, поиска и реализации торговых идей.
Именно поэтому всем трейдерам, особенно начинающим, рекомендуется как можно раньше начать вести торговый дневник – это и будет вашей самой лучшей книгой по трейдингу. В ней будет отражено поведение рынка, каким видите его вы, а также стенограмма ваших действий и их результаты.
Даже трейдеры с большим опытом торговли на рынке зачастую продолжают дисциплинированно вести торговые дневники, поскольку знают – это один из наиболее полезных и главное работающих инструментов, который позволяет увидеть собственную неэффективность в зародыше и скорректировать ее.
Торговый дневник дает возможность не только тщательно подготовить сделку, но и проанализировать результаты торговли. Во время убыточных периодов с помощью анализа торгового дневника можно будет сделать вывод о причинах просадки. Среди таких причин могут быть эмоции, заставляющие нарушать свои торговые правила, либо сбой торговой системы, который нужно будет корректировать.
Ведение торгового дневника можно разделить на три части:
Часть 1. Описание торгового плана
Торговый план должен подробно описывать ваши торговые идеи, ваш анализ, он позволяет вам зафиксировать на бумаге (или в файле) то, что вы думаете о рынке и своем трейдинге. В целом, анализ и мнение о рынке еще не определяет успешности торговли, но ваши убеждения на текущий момент будут определять область для поиска торговых идей.
В этой части вы можете описать свои ответы на вопросы:
Описание торгового плана помогает в дальнейшем увидеть, какова корреляция ваших идей с реально происходящими событиями.
В торговом плане также прописываются все планируемые сделки и их подробное описание:
Благодаря подробно прописанному торговому плану повышается дисциплина трейдера и уменьшается вероятность хаотичных, эмоциональных сделок.
Часть 2. Статистика
В статистической части торгового дневника вы просто фиксируете результаты своей торговли. Конечные цифры будут безжалостно показывать положение вашего трейдинга сейчас, хотя они никогда не ставят конечный диагноз. Многие отличные торговые методы могут показывать серии убытков и оценивать их следует только на дистанции – за статистически значимый период времени.
Статистическая часть дневника будет содержать не только цифры – фактически заработанные и потерянные пункты/доллары, но также и синтетические показатели, такие как профит-фактор сделок, количество сделок, средний объем лотов, доминирующее направление позиций и даже распределение сделок по дням недели.
По сути, вся статистика аккумулируется как раз для того, чтобы отслеживать эти показатели. Сравнив свою торговлю с тем, как вел себя рынок, можно сделать выводы – были ли вы излишне агрессивны/осторожны, торгуете ли в целом против тренда или следуете ему. Может быть тренд уже закончился, а вы продолжаете ему следовать, воспринимая разворот как коррекцию? Ответы на эти вопросы поможет дать анализ своей статистики.
Выделим четыре основных параметра, по которым можно оценивать свою торговлю:
1. Количество сделок
Количество сделок в целом будет показывать, даете ли вы своему торговому плану шанс «развернуться». Здесь важно знать среднее количество сделок, которое является оптимальным для вашей торговой системы/метода. Это может быть 15-20 сделок в неделю/месяц/день. Для этой цели как раз и важно иметь собственную статистику.
Когда вы торгуете «эталонным» образом, вы сможете зафиксировать это и затем сравнивать с другими периодами – особенно, когда вы начинаете испытывать трудности. Опасна не только «переторговля», когда вы совершаете больше сделок, чем это необходимо (большое количество сделок будет вести к росту издержек, в том числе в виде убытков). «Недоторговля» также является тревожным сигналом – она будет говорить о том, что вы торгуете в состоянии защиты, чтобы не потерять.
Иногда снижение активности (особенно, если вы не понимаете, что происходит на рынке) будет хорошим решением, но оно должно быть осознанным и временным (пока вы не включитесь в процесс). Как вариант, в критических случаях лучше переходить временно на демо-счет, чем просто снижать количество сделок на основном счете, нарушая свою торговую систему.
2. Направление позиций
Анализ распределения активности по направлению позиций может показать, что у вас есть предубеждение по поводу возможного направления движения рынка.
Например, некоторые трейдеры торгуют больше коротких позиций, чем длинных, и наоборот. Однако такой подход достаточно уязвим – в этом случае торговля будет нестабильной и проседать в моменты, когда тренд будет менять направление.
3. Размеры позиций
Варьирование размера торгуемой позиции (размер лота) должно проводиться крайне аккуратно и обоснованно. Это приемлемо в случае наращивания позиции – построения «пирамиды», когда трейдер рискует уже заработанной прибылью. Если же вы увеличиваете торговый лот в случае, когда испытываете большое чувство уверенности по поводу сделки, то имейте в виду – даже у профессиональных трейдеров мнение о рынке зачастую бывает ошибочным.
Успешные трейдеры нередко являются плохими прогнозистами, что не мешает им получать прибыль. В этом случае имеет смысл просто проанализировать на истории – в скольких случаях ваша уверенность по поводу возможного поведения рынка приводила к ожидаемому результату? Скорее всего, вы увидите либо результат близкий к случайному, либо негативную статистику. Поэтому увеличение размера торгуемого лота, как правило, не оправдано.
4. Торгуемые инструменты
И наконец, в статистической части должен значиться ответ на вопрос, на каких торговых инструментах вы больше всего торгуете. Иногда трейдеры грешат следующим: они выбирают множество инструментов для торговли, но при этом торгуют в основном на одном-двух (максимум трех), например – на фунте и евро. Если на них не возникает хороших сетапов, трейдер начинает искать сделки на других инструментах и находит их.
Такие сделки являются зачастую эпизодическими – совершив сделку, трейдер забывает об этом торговом инструменте и снова сосредотачивается на одном-двух основных, рабочих.
Важно проанализировать результаты таких эпизодических сделок, и сделать выводы – не являются ли эти сделки на непривычных инструментах тормозом для вашей торговой системы.
Часть 3. Журнал самонаблюдения
В этой части производится работа со своим текущим психоэмоциональным состоянием – записываются мысли, эмоции, типовые реакции на происходящие события. С помощью этого можно повысить эмоциональную устойчивость и уровень осознанности, что позитивно скажется на результатах торговли.
По большому счету, сложность трейдинга заключается в том, чтобы продолжать следовать своему плану, несмотря на возможные убытки и неудачи. Ведение подобного журнала поможет если не нейтрализовать действие эмоций, то хотя бы несколько отстраниться от них, перестать с ними идентифицироваться и, в итоге, обрести больший самоконтроль и дисциплину.
Заключение
Торговый дневник – это очень полезный инструмент трейдера, помогающий улучшить торговую дисциплину и повысить свое мастерство. Ведение дневника даст возможность начинающему трейдеру оценить статистику сделок, найти слабые и сильные места в своей торговой системе, повысить эмоциональную устойчивость.
А вы ведёте торговый дневник? Расскажите нам в комментариях, какие ещё данные вы туда добавляете.