календарь облигационных выплат московская биржа
Торги еврооблигациями
Материалы
С 25.01.2016г. Торги еврооблигациями в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+2»), в Режиме основных торгов («Стакан Т0) в зависимости от валюты номинала и валюты расчетов
| Валюта номинала | Инструмент | Торги с расчетами в USD | Торги с расчетами в RUB | Торги с расчетами в EUR |
|---|---|---|---|---|
| USD | Еврооблигации МинФина | Режим основных торгов Т+ (Стакан Т+2) | Режим основных торгов (Стакан Т0) | — |
| Корп. Еврооблигации | Режим основных торгов Т+ (Стакан Т+2) | — | — | |
| Российские облигации с номиналом в ин. валюте | Режим основных торгов Т+ (Стакан Т+2) | — | — | |
| RUB | Еврооблигации МинФина | — | Режим основных торгов (Стакан Т0) | — |
| Корп. Еврооблигации | — | Режим основных торгов (Стакан Т0) | — | |
| EUR | Еврооблигации МинФина | — | — | Режим основных торгов (Стакан Т0) |
Режимы торгов по облигациям с номиналом в рублях или иностранной валюте
Доступны все коды расчетов и все виды отчетов (простой, специальный, срочный), предусмотренные для таких режимов торгов.
Стандартный размер лота:
Шаг цены в заявках по облигациям, номинированным в иностранной валюте 1 :
Режимы торгов РЕПО. Шаг дисконта – 0,000001%.
1 Пункт 1.17. Уведомления о дополнительных условиях проведения торгов по ценным бумагам на ПАО Московская Биржа
Риск-параметры в соответствии с Указанием Банка России 3234-У
Значения ставок рыночного риска для ценных бумаг, не входящих в Клиринговых лист, рассчитываются в соответствии с Методикой определения риск-параметров рынка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. Клиринг по указанным ценным бумагам производится на условиях «с полным обеспечением».
Значения 1 минимального ограничительного уровня ставок рыночного риска отдельно рассчитаны НКЦ и могут быть использованы для определения размера начальной маржи для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска.
1 В соответствии с Едиными требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, установленные Указанием Банка России от 18.04.2014 N 3234-У.
Расчет и трансляция доходности по еврооблигациям осуществляется с 11 июля 2016 года.
Информация доступна на рабочем месте участника торгов в существующих полях таблицы финансовые инструменты «Доходность по последней» и «Доходность по оценке» и в шлюзах торговой системы.
Порядок расчета доходности по Еврооблигациям представлен в файле: Методика расчета НКД и доходности пункт «Функция вычисления доходности к погашению для купонных облигаций»
Доходность не рассчитывается для:
Сделки с государственными облигациями внешних облигационных займов Российской Федерации 1 :
Для сделок РПС с кодами расчетов B0-B30, заключенных в российских рублях, объём сделки и НКД автоматически пересчитываются до начала торгов по курсу Банка России, установленного на дату исполнения.
Для сделок РПС с кодами расчетов Т0, заключенных в российских рублях, объём сделки и НКД автоматически пересчитываются по курсу Банка России, установленного на дату заключения.
1 Пункт 1.17. Уведомления о дополнительных условиях проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»
Расчет НКД по сделкам с расчетами в валюте, отличной от валюты номинала
Особенности расчета НКД в соответствии с письмами Министерства финансов Российской Федерации по определенным выпускам государственных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации.
Комиссионное вознаграждение удерживается 1 со Счета для возмещения и комиссии Участника клиринга:
1 Подраздел 1.11. Раздела 1 Правил проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
Если Счетом для возмещения и комиссии является счет 30411
1 Пункт 2 Положения о предоставлении информации о заключении сделок, утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н
Требования листинга к еврооблигациям иностранного эмитента
Тарифы за включение еврооблигаций по инициативе эмитента и их поддержание в списке Биржи аналогичны тарифам за включение и поддержание российских корпоративных облигаций.
Еврооблигации корпоративных эмитентов и иностранных государств, допущенные к торгам на Московской Бирже:
Еврооблигации Министерства финансов Российской Федерации, допущенные к торгам на Московской Бирже:
Рублевые облигации МФО, иностранных, суверенных и корпоративных заемщиков, допущенные к торгам на Московской Бирже:
Структурные ноты БКС, допущенные к торгам на Московской Бирже:
Участники торгов, предоставляющие котировки по запросу:
В списке приведены участники, предоставляющие котировки по запросу по еврооблигациям, допущенным к торгам на Московской Бирже, и выразившие желание, чтобы информация о них была раскрыта в данном списке.
Дополнительным условием для включение в данный список также является тот факт, что участник предоставляет доступ к торгам еврооблигациями на Московской Бирже с расчетами в иностранной валюте.
Внимание:
Данный список не является исчерпывающим, т.к. пополняется по желанию самих участников. Мы не исключаем факта наличия участников, имеющих возможность предоставить услугу торговли еврооблигациями на Московской Бирже, но отсутствующих в данном списке.
Для добавления в данный список информации об участнике торгов необходимо на email: bonds@moex.com направить письмо с просьбой разместить информацию об участнике, указав ФИО контактного лица участника, его номер телефона и email, а также приложив гиперссылку на страницу сайта участника с информацией о том, что данный участник предоставляет доступ к торгам еврооблигациями на Московской Бирже с расчетами в иностранной валюте. Дополнительной аккредитации или официального запроса от участника не требуется.
Остались вопросы? Обращайтесь!
Участники, предоставляющие доступ к торгам еврооблигациями на Московской Бирже с расчетами в иностранной валюте:
В списке приведены участники, предоставляющие доступ к торгам еврооблигациями на Московской Бирже с расчетами в иностранной валюте, и выразившие желание, чтобы информация о них была раскрыта в данном списке.
Внимание:
Данный список не является исчерпывающим, т.к. пополняется по желанию самих участников. Мы не исключаем факта наличия участников, имеющих возможность предоставить услугу торговли еврооблигациями на Московской Бирже, но отсутствующих в данном списке.
Для добавления в данный список информации об участнике торгов необходимо на email: bonds@moex.com направить письмо с просьбой разместить информацию об участнике, указав ФИО контактного лица участника, его номер телефона и email, а также приложив гиперссылку на страницу сайта участника с информацией о том, что данный участник предоставляет доступ к торгам еврооблигациями на Московской Бирже с расчетами в иностранной валюте. Дополнительной аккредитации или официального запроса от участника не требуется.
Остались вопросы? Обращайтесь!
C 14 октября 2014 года на Московской Бирже начались торги корпоративными еврооблигациями.
Корпоративные еврооблигации допущены к торгам на Бирже в списке 3-го уровня (некотировальная часть Списка).
Дата оферты – информация об оферте «put», есть ли для бумаги оферта «call», необходимо уточнять у брокера.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Расчет доходности/цены
Заявление об ограничении ответственности:
Все калькуляторы, в том числе калькулятор расчета доходности/цены облигаций, размещенные на сайте ПАО Московская Биржа, носят исключительно информационный характер.
Такие параметры облигаций, как значение НКД, даты оферты/выплаты купона, дата, к которой рассчитывается доходность, используемые в калькуляторе, могут отличаться от текущего значения, установленного эмитентом.
Официальные параметры облигаций установлены в эмиссионных документах эмитента.
Ценовые показатели, полученные пользователем в результате расчетов функционала данной страницы, не являются рекомендациями к инвестированию в какую-либо ценную бумагу. Сервисы по расчёту ценовых показателей не отражают реальной доходности, а являются лишь средством для оценки и сравнения разных активов. Так, например, для наиболее распространенного показателя «эффективная доходность» расхождение с реальной доходностью происходит из-за приведения дисконтированного денежного потока к годовом базису. ПАО Московская Биржа не несет ответственности за ущерб, понесенный в результате любого использования полученных результатов.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Торговый период
Торги проводятся в виде открытого непрерывного двустороннего аукциона. Все сделки заключаются с центральным контрагентом.
В «стакане Т+1» проводятся торги по ОФЗ. В «стакане Т+2» проводятся торги облигациями, номинированными в долларах США: Еврооблигации МинФина РФ, корпоративные еврооблигации, российские корпоративные облигации.
Список ОФЗ, допущенных к торгам в Т+1. Список облигаций, допущенных к торгам в Т+2 с расчетами в долларах США.
Помимо Торгового периода в «Стакане Т+1» и «Стакане Т+2» проводятся торги в Аукционе открытия и в Аукционе закрытия
Заявки
Характеристика кодов расчетов, используемых в Секторе рынка «Основной рынок»
Участник торгов может подавать заявки, которые могут быть исполнены в течение торгового периода:
Команда по работе с участниками рынка
Материалы
Возможность подачи Айсберг-заявок (лимитных заявок с указанием в них видимого количества ценных бумаг, выраженного в лотах) для данного режима торгов не предусмотрена.
при этом предусматривается возможность указания признаков по типу исполнения заявки:
а также по типам исполнения по цене:
Возможность указания признаков по типу исполнения заявок в торговом периоде Режима основных торгов Т+ («стакан Т+1»):
| Виды заявок | Поставить в очередь (DAY) | Снять остаток (IOC) | Полностью или отклонить (FOK) |
|---|---|---|---|
| Рыночные заявки | + | нет | + |
| Лимитные заявки | + | + | + |
Все заявки, поданные участниками торгов, удовлетворяются в следующем порядке:
Участник торгов также может подавать заявки, которые могут быть исполнены только в период проведения Аукциона закрытия (только для акций, ОФЗ):
Участники торгов в ходе торгового периода имеют доступ к информации о собственных заявках, а также о заявках с двадцатью лучшими ценами (десять заявок на покупку и десять заявок на продажу), находящихся в очереди в Системе торгов, в части указанного в них количества ценных бумаг и цены.
По окончании торгового периода все неисполненные лимитные заявки переводятся в аукцион закрытия.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Размещения и выкупы
Размещение
В Системе торгов Московской Биржи реализованы следующие технологические схемы проведения первичного размещения:
Команда по работе с участниками рынка
Сопровождение работы участника на тестовом контуре
Вопросы в части эмиссии облигаций
Выкуп облигаций
Биржевое исполнение оферты. Выкуп облигаций эмитента на торгах Биржи
С 01.12.2016 облигации в дату проведения оферты допускаются к заключению сделок в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки».
Для проведения оферты эмитент письменно извещает Биржу о дате проведения оферты, регламенте ее проведения с указанием Участника торгов – покупателя (эмитент / Агент по оферте).
Информация о возможности использования биржевого исполнения оферты и ее деталей (время и порядок подачи и удовлетворения заявок, коды расчетов, код контрагента, в адрес которого необходимо подавать заявки и т.д.) рассылается эмитентом, а также раскрывается на сайте Московской Биржи в разделе «Объявления».
Декабрь 2016 года – Биржа прекращает изменять ценовые коридоры в РПС перед проведением выкупа облигаций.
Оферта проводится в порядке, предусмотренном эмиссионными документами (решением о выпуске).
Если порядок приобретения облигаций предусматривает реализацию права требовать приобретения облигаций путем совершения владельцами облигаций определенных действий, в том числе направления требования об их приобретении в соответствии с статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг или направления эмитенту письменного уведомления о намерении продать принадлежащие им облигации, а также заключения на организованных торгах договора купли-продажи облигаций и исполнения сторонами обязательств по указанному договору, приобретение облигаций осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным условиями выпуска облигаций.
Биржевое исполнение оферты
Биржевое исполнение оферты осуществляется в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки».
В Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» по ценной бумаге:
Механизм подачи заявок на выкуп в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» аналогична Режиму РПС.
Действующими эмиссионными документами по корпоративным облигациям в рамках выкупа предусмотрена подача адресных заявок с кодом расчетов Т0, что полностью соответствует возможностям, которые предоставляет Биржа в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки».
Биржевое исполнение оферты на тестовом контуре
Биржевое исполнение оферты доступно на тестовом контуре (INET_GATEWAY):
Торги происходят в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» (борд PSBB) с кодом расчетов Т0.
Для проверки работы исполнения биржевой оферты на тестовом контуре необходимо обратиться с заявкой (в свободной форме) о получении допуска к режиму на адрес help@moex.com.
Для тестирования режима PSBB в заявке необходимо указать:
Ценная бумага может быть доступна на тестовом контуре уже на следующий день после подачи заявки.
Если порядок приобретения облигаций предусматривает, что для реализации права требовать приобретения облигаций достаточно направления требования об их приобретении, то волеизъявление о таком требовании, с учетом положений пункта 1 статьи 89 Закона о рынке ценных бумаг, осуществляется владельцами облигаций, права которых на облигации учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее 2 личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение документарных облигаций на предъявителя, путем подачи указаний (инструкций) таким организациям.
Если порядок приобретения облигаций предусматривает реализацию права требовать приобретения облигаций путем совершения владельцами облигаций определенных действий, в том числе направления эмитенту письменного уведомления о намерении продать принадлежащие им облигации, заключения на организованных торгах договора купли-продажи облигаций и исполнения сторонами обязательств по указанному договору, приобретение облигаций осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным условиями выпуска облигаций.
Технологии, используемые для выкупа облигаций
В Системе торгов Московской Биржи реализована возможность выкупа облигаций, который может проводиться следующими способами:
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Облигации Банка России
Эмитент – Банк России
Генеральный агент по размещению и выкупу – Банк России
Купонные облигации Банка России
Общая характеристика:
Ограничения на заключение сделок с купонными облигациями Банка России на Московской Бирже:
Особенности торгов купонными облигациями Банка России на Московской Бирже.
1. Размещение в Режиме торгов «Размещение: Аукцион» с кодом расчетов B01 происходит следующим образом:
В дату аукциона:
В дату расчетов:
Внимание:
Порядок взимания штрафа Банком России определен в решении о выпуске облигаций Банка России.
При выборе режимов в Системе торгов* нужно выбрать: Рынки – «Фондовый рынок», Режимы – «Аукцион».
2. В Режиме основных торгов Т+ сделки заключаются с кодом расчетов Y1 (аналогично ОФЗ). При заключении сделок в этом режиме используются значения номинала и НКД на дату Т+1.
* Режим доступен для выбора, если на текущую дату, к торгам в данном режиме допущена хотя бы одна бумага.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.