Dxy индекс что это

29.08.202228.08.2022 admin 0 Комментариев

Dxy индекс что это

Индекс доллара

Роль индексов в биржевой торговле сложно переоценить. Если уже привычным бенчмарком фондового рынка России является Индекс Московской биржи, то барометром рынка акций наиболее развитой экономики мира, США, являются индексы S&P 500 и Dow Jones, за которыми следят трейдеры по всему миру. В биржевой среде даже говорят: «Америка чихнёт, а простужается весь мир». Но, помимо американских акций, о здоровье экономики США часто судят ещё и по стоимости её национальной валюты, доллара США, который является основной валютой международных взаиморасчётов.

На стоимость доллара США пристально смотрят даже обыватели, которые не имеют к биржевым торгам никакого отношения. Таким образом, учитывая важность доллара США для мировой экономики, у него тоже есть свои индексы, показывающие силу американской платёжной единицы на мировой арене, помимо его курсовой стоимости относительно валюты какой-либо единично взятой страны. Давайте разберёмся, что представляет собой индекс доллара, как рассчитывается и как используется в трейдинге.

Описание индекса доллара

Индекс доллара обозначается как DXY или USDX и имеет следующую форму вычисления:

50,14348112 * EUR/USD-0,576 * USD/JPY0,136 * GBP/USD-0,119 * USD/CAD0,091 * USD/SEK0,042 * USD/CHF0,036.

Индекс доллара является геометрически взвешенным индексом отношения курса доллара США к шести основным мировым валютам стран и страновых блоков, являющихся торговыми партнёрами США, приведённым в отношении к базисному периоду – 1973 г. В индексе доллара удельный вес каждой валютной пары определён её степенью, таким образом, максимальное влияние на индекс доллара оказывает курс евро – 57% в индексе (в связи с чем индекс доллара получил негласное название «антиевропейский индекс»). На втором месте – японская иена (13,6%), на третьем – фунт стерлингов (11,9%), на четвёртом – канадский доллар (9,1%), на пятом – шведская крона (4,2%) и на шестом – швейцарский франк (3,6%). Коэффициент 50,14348112, находящийся в начале формулы расчёта индекса, приводит его значение на период 1973 г. (индекс доллара рассчитывается с марта 1973 года) к значению 100. Таким образом, значение индекса сравнивает текущую силу американской валюты с базисным периодом. То есть если индекс доллара выше 100, то на соответствующую величину доллар сильнее, а если менее 100 – слабее. Причём статистически было замечено, что возрастание индекса доллара на 10% отображает вливание в данную валюту приблизительно 1 трлн долл. США.

История индекса доллара

Индекс доллара берёт своё начало с марта 1973 года, когда его начали рассчитывать в JP Morgan. Данная необходимость возникла с момента перехода к плавающим курсам валют, что началось в упомянутом году после Смитсоновской конференции в Вашингтоне. Ранее действовало Бреттон-Вудское соглашение, которое вступило в силу в 1945 году. Согласно этой системе, валюты 44 стран были привязаны к доллару США, который был привязан к стоимости золота – 35 долларов за тройскую унцию (золотой стандарт). Однако данная система просуществовала до принятия Смитсоновского соглашения, результатом которого стало увеличение диапазона валютных колебаний до 4,5% с 1%. Смитсоновское соглашение послужило базисом для перехода к Ямайской системе, которая предполагает рыночное образование валютных курсов.

Таким образом, появилась необходимость определять силу доллара США относительно других мировых валют. Индекс доллара пересматривался единожды – в 1999 году – в связи с введением в безналичный оборот евро. Индекс доллара показывает силу американской валюты ещё и в сравнении с валютой 19 стран еврозоны, а также ещё девяти стран, использующих евро, но не входящих в еврозону.

Сильные и слабые стороны индекса доллара

Индекс доллара рассчитан на основе стран – крупных экономических партнёров США, однако имеет стабильные степенные коэффициенты, не отражающие динамику изменения торговых отношений. В индекс доллара не включён Китай и ряд других стран, которые являются крупными участниками международной торговли. Однако несомненным плюсом индекса доллара является его повсеместное использование. Так, индекс доллара рассчитывается круглосуточно, причём, помимо самого индекса, существуют ещё фьючерсы и опционы на данный индекс. Максимальный объём торгов проходит на ICE (Intercontinental Exchange). Также большие объёмы показывают ETF на индекс доллара, которые торгуются на NYSE Arca.

Своеобразным аналогом индекса доллара, в котором учитывается изменение торгового баланса, а также ряд дополнительных валют, является торгово-взвешенный индекс доллара TWDI (Trade-Weighted Dollar Index), который активно использует ФРС (на сайте ФРС представлена структура индекса https://www.federalreserve.gov/releases/h10/current/default.htm), хотя динамика данного индекса фактически совпадает с динамикой индекса доллара, т.к. основной вес в нём тоже имеет евро.

Изменением своей динамики индекс доллара показывает силу американской валюты относительно других мировых валют, давая более комплексную картину в сравнении с динамикой какой-либо отдельно взятой валюты. Например, можно предположить, что относительно мировых валют динамика доллара и франка будут слабеть относительно синхронно, что выльется в неизменение кросс-пары. Таким образом, индекс доллара способен показать более объективную картину.

Остались вопросы по статье, хотите предложить интересную тему или знаете, как сделать «Открытый журнал» ещё лучше? Скорее пишите нам через форму обратной связи — мы с удовольствием ответим, тщательно изучим и обязательно примем во внимание. И не забудьте подписаться на нашу рассылку, иначе пропустите самое важное и интересное!

Источник

Что такое Индекс доллара DXY и для чего он нужен инвестору

В попытках определить текущее и прогнозировать будущее состояние рынка инвесторы опираются на множество инструментов. В этот набор входят и синтетические, такие как биржевые индексы, позволяющие оценивать ситуацию в целом, без затрат времени на анализ множества отдельных активов. Среди многочисленных индексов, используемых на фондовом рынке, выделяется индекс доллара.

Что отражает и как рассчитывается Индекс доллара США

В торговле на финансовых рынках под Индексом доллара (DXY, USDX) понимают синтетический инструмент, показывающий стоимость американской валюты относительно корзины из шести других:

Выбор на эти валюты пал не случайно – к моменту создания индекса компаний JP Morgan в 1973 году именно им принадлежало первенство во внешнеторговом обороте США. С того момента структура индекса пересматривалась только единожды – когда с вводом в оборот единой европейской валюты она заняла место немецкой марки.

Рассчитывают USDX как геометрически взвешенное значение курсов валютных пар:

USDX = 50,14348112 × (EUR/USD) 0,576 × (USD/JPY) 0,136 × (GBP/USD) 0,119 × (USD/CAD) 0,091 × (USD/SEK) 0,042 × (USD/CHF) 0,036

Весовые коэффициенты валют корзины (показатели степени для каждой пары) рассчитывались пропорционально их вкладу во внешнеторговые операции. Первый коэффициент подобран, чтобы привести значение индекса на момент введения (после принятия смитсоновского соглашения, по которому курсы валют стали плавающими) к 100 %.

Таким образом, динамика DXY вполне адекватно отражает изменение стоимости американской валюты на мировом рынке.

Важно! Созданный JP Morgan Индекс доллара США широко применяется и сегодня. Однако в изменившейся экономической ситуации его точность отображения стоимости доллара в мире значительно снизилась. Например, в его расчете не учтен китайский юань, в то время как Китай стал одним их крупнейших торговых партнеров США. Для повышения точности ФРС активно работает с его измененным аналогом – TWDI (Trade-Weighted Dollar Index), при расчете которого используется расширенная корзина из почти 30 валют.

Как используют Индекс доллара США в трейдинге

Сегодня трейдерами на финансовых рынках индекс доллар достаточно широко используется как инструмент:

Использование USDX на валютном рынке

На международном валютном рынке Индекс доллара работает как инструмент, позволяющий оценивать, что стало источником динамики котировок валютной пары. Например, ситуация, когда пара EUR/USD растет, а индекс доллара сохраняет ненаправленное (боковое) движение, позволяет сделать сразу два полезных вывода:

На заметку! Поскольку пара евро/доллар имеет наибольший вес в корзине и, соответственно, максимальное влияние на динамику DXY, по этим активам, как правило, наблюдается обратная корреляция с коэффициентом близким к −1. В этой ситуации отклонение от стандартной картины дает сигналы, которые оцениваются как сильные.

Еще один вариант применения Индекса доллара в торгах на валютном рынке – опережающие сигналы по инструментам, не участвующим в расчете. Действительно, крупные игроки, мониторящие USDX, готовы реагировать на его динамику, открывая соответствующие позиции по валютным парам. Это в свою очередь приводит к изменению котировок (вступает в действие механизм самосбывающегося пророчества).

Индекс доллара на рынке деривативов

Как и любой биржевой индекс USDX становится базой для контрактов на срочном рынке. Основной из них – фьючерс на индекс доллара с тикером DX торгуется на ICE (Intercontinental Exchange, объединение торговых площадок из различных стран, позволяющее вести торги практически в круглосуточном режиме).

Размер контракта по нему составляет 1000 × текущее значение индекса, экспирация раз в квартал в марте, июне, сентябре и декабре.

Торги по Индексу доллара на фондовом рынке

Индекс доллара участвует и в торгах на фондовом рынке. Так, в секции Arca на NYCE (Нью-Йоркской фондовой бирже) представлены три ETF, для которых DXY выступает базовым инструментом или одним из них:

Внимание! Эти индексы нерационально включать в портфель как рабочие инвестиционные инструменты. В основном они предназначены для хеджирования, заработать на них не получится. Зато они станут хорошей защитой во время «штормов» на сырьевом (особенно, при торговле нефтью) и фондовом рынках.

На российских площадках ETF на индекс доллара не торгуются. Поэтому инвестору, желающему их использовать, придется открывать счет или у зарубежного брокера, или у российского, имеющего доступ на американский фондовый рынок. В последнем случае обязателен статус квалифицированного инвестора.

Индекс доллара и ценные бумаги

Индекс доллара, отражая стоимость валюты США, может служить ценным источником информации и для инвесторов на фондовом рынке, работающих с акциями, облигациями, паями и другими активами.

Так, рост USDX отражает несколько важных фактов:

Этот набор свидетельствует о том, что рост индекса доллара является сигналом, указывающим на ослабление фондового рынка США. Это подтверждается и расчетом корреляции между S&P500 и USDX. Она является обратной, и коэффициент ее значительно вырос в последние несколько лет.

Однако не все так однозначно. Рост Индекса доллара одновременно говорит об опережающих темпах роста (или восстановления в современных реалиях) экономики США по сравнению с мировой. Ослабление же американской валюты может свидетельствовать о проблемах в стране, что явно не способствует укреплению фондовых рынков.

Таким образом, при инвестировании в акции и другие ценные бумаги анализировать поведение индекса доллара весьма полезно. Однако, поскольку инструмент дает противоречивые сигналы, потребуется провести и анализ причин этой динамики.

Источник

Что такое «Индекс доллара»

Что такое индекс доллара США

Индекс доллара США (USDX, DXY) — это индекс стоимости доллара США в сравнении с другими валютами.

Как рассчитывается индекс доллара США

Индекс доллара является отношением доллара США (USD) к корзине из шести иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской йеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF).

— Японская иена (JPY) — 13,6%

— Фунт стерлингов (GBP) — 11,9%

— Канадский доллар (CAD) — 9,1%

— Шведская крона (SEK) — 4,2%

— Швейцарский франк (CHF) — 3,6%

Таким образом, учитывая наличие в своем составе евро, индекс доллара содержит в себе валюты представленные 24 государствами.

История индекса доллара США

Индекс доллара был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро.

Базовым значением индекса был принят уровень 100 пунктов. К примеру, уровень 107,5 п. означает, что стоимость доллара выросла на 7,5%, относительно первоначального исторического значения. Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Оно заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.

Индекс обновляется 24 часа в сутки. Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJIA) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США.

Максимальное значение было достигнуто в 1985 году, когда курс поднимался выше 150 п. Минимум пришелся на пик кризиса 2008 года в районе 71 п.

Как использовать индекс доллара США для подтверждения направления тренда

Многие опытные трейдеры обращаются к индексу доллара США, прежде чем торговать какой-либо валютной парой, чтобы избежать торговли против основного тренда. Но есть один недостаток. Доля евро около 57,6%. Это очень значительная величина, поэтому степень влияния европейской валюты на USDX является абсолютно доминирующей.

Как торговать индексом доллара

Индекс доллара США доступен для торговли все 5 рабочих дней недели. USDX может быть доступен в различных формах. К примеру, активная торговля происходит биржевыми инвестиционными фондами (ETF). Кроме того, сделки совершаются и при помощи фьючерсов и опционов. Наибольший объем торгов сосредоточен на Intercontinental Exchange (ICE).

Существуют два популярных ETF, которые мгновенно реагируют на укрепление или ослабление американской валюты: UDN и UUP. Первый из них предполагает работу на понижение, то есть продажу фьючерса USDX, второй позволяет занимать длинные позиции при росте, предоставляя возможность заработать на повышении индекса доллара. Эти ETF обращаются на NYSE Arca.

В заключение

Индекс USDX может служить как самостоятельным торговым инструментом, так и своего рода индикатором, который позволяет предугадать смену или продолжение тенденции. Это важно, так как доллар США является основой всей мировой финансовой торговли и оказывает непосредственное влияние на стоимость огромного количества самых разнообразных активов, вынуждая всех крупных и малых инвесторов считаться с ним.

БКС Экспресс

3 обучающих курса

Обзор Фьючерс на индекс USD

Новости по Фьючерс на индекс USD

Investing.com — Доллар стабилизировался в начале европейских торгов в среду в преддверии публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США, а фунт.

Investing.com — Американский доллар вырос на ранних торгах в Европе в понедельник, получив выгоду за счет своего статуса «тихой гавани», в то время как китайский.

Investing.com — Большинство азиатских фондовых индексов торгуются в узком диапазоне в четверг, поскольку американский доллар поддерживают ожидания «ястребиной».

Аналитика по Фьючерс на индекс USD

Торги на американском рынке акций вчера закрылись небольшим ростом, причем индекс S&P 500 заполнил гэп на уровне 4300 пунктов. RSI сейчас находится ниже 72, свидетельствуя о.

Техническое резюме

Тип	5 мин	15 мин	1 час	1 день	1 месяц
Скол. средние	Нейтрально	Покупать	Покупать	Покупать	Покупать
Тех. индикаторы	Активно продавать	Покупать	Активно покупать	Активно покупать	Активно покупать
Резюме	Продавать	Покупать	Активно покупать	Активно покупать	Активно покупать

Свечные модели

Модель		Временной период	Надежность
Завершенные модели
Evening Doji Star	1W	8	19.06.2022
Evening Star	1W	8	19.06.2022
Three Inside Down	1D	8	09.08.2022
Doji Star Bearish	1W	9	12.06.2022
Doji Star Bearish	1H	9	18.08.2022 17:00

Котировки Фьючерс на индекс USD

Биржа	Цена	Спрос	Предл.	Объем	Изм. %	Валюта	Время
Производные данные реал. время	107,495	—	—	—	+0,07%	USD	05:37:10
ICE	107,54	107,54	107,54	2.869	+0,11%	USD	05:26:00
ICE	107,21	107,21	107,27	16	+0,09%	USD	05:09:00
ICE	105,83	105,46	105,78	0	+0,00%	USD	16/08

Начните торговать с ведущими брокерами

Регулятор	Мин. вклад
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз)	$5	Торговать
Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины )	$1	Торговать
Нет	$500	Торговать
Нет	$500	Торговать

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Источник

Как применять индекс доллара США в торговле на Forex?

Наверняка многие из вас слышали, что такое индекс. Это инструмент, который позволяет получить полную картину состояния экономики в определенной индустрии, стране или даже группе стран. Для фондового рынка существует довольно много различных индексов, например, промышленный индекс Доу Джонса DJIA, композитный индекс NASDAQ, Russel 2000, S&P 500, Wilshire 5000 и так далее. Среди российских можно встретить индекс ММВБ и РТС.

Сегодня мы подробно поговорим об Индексе Доллара США (обозначаемого чаще всего как DXY или USDX), который широко используется на Forex, а также рассмотрим его практическое применение на валютном рынке и я поделюсь с вами одним интересным индикатором.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США – это показатель силы американской валюты, за движением которого следят многие обозреватели рынка и аналитики. Он включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Все довольно просто – индекс доллара показывает, как доллар чувствует себя по отношению к другим мировым валютам, а именно к евро, йене, фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. DXY – это удобный индекс, который используется в качестве простого метода определения силы и слабости доллара США. Но его повсеместное использование маскирует тот факт, что он не отражает стоимости доллара по отношению к достаточно большой корзине других мировых валют.

Как рассчитывается индекс доллара

Индекс доллара – это геометрически взвешенный индекс основных (выше перечисленных) торговых партнеров Соединенных Штатов. Структура индекса доллара сильно смещена в сторону евро и европейских стран, которые еще не присоединились к общему европейскому рынку. Взвешенные компоненты индекса доллара: евро (57,5%), японская иена (13,6%), британский фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). Из-за такого состава индекса DXY его еще называют «анти европейским» индексом.

Итак, сколько же стран входит в индекс? Если вы думаете, что шесть, то сильно ошибаетесь. На самом деле их намного больше. Дело в том, что евро – официальная валюта в 19 странах Еврозоны – Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии. Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников Еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Эти страны не учитываются в индексе доллара. Добавим к этому еще 5 стран — Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию и получим чуть ли не весь цивилизованный мир. Да, не хватает Китая, но юань — валюта специфическая, мировой резервной так и не стала, к ней отношение особое. Страны, входящие в индекс – не равны по своим экономическим возможностям, поэтому каждой из них в индексе выделена лишь своя доля, что становится более понятно при взгляде на формулу вычисления индекса:

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Недостатки индекса доллара

Ввиду того, что индекс доллара сильно смещен в сторону европейских валют, он значительно понижает долю доллара Канады, которая является крупным партнером США. Кроме того, этот индекс и вовсе игнорирует валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Корею, Австралию, Тайвань и, что более важно, Китай. Но даже если бы кто-то и попытался включить китайский юань в расчет индекса доллара, это было бы очень трудно и не совсем корректно, поскольку Китай привязал стоимость своей валюты к американскому доллару.

Несмотря на некоторые недостатки, индекс DXY служит надежным индикатором силы и слабости доллара США и его можно использовать в качестве такового, если помнить, что он может искажаться во время значительных колебаний единой европейской валюты.

История индекса доллара

Индекс доллара (DXY) был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро.

Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100,00. К примеру, уровень 107,50 означает, что стоимость доллара выросла на 7,5 процента, относительно базового значения. Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Смитсоновское соглашение заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.

С 1973 года индекс торговался по максимуму в районе отметки 160,00, а 13 марта 2008 года был установлен новый нижний уровень 71,99. Индекс обновляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJI) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США.

Вот как выглядит его график:

Торгово-взвешенный индекс доллара

Если индекс доллара настолько неточен, то почему на него все так обращают внимание? Хотя есть и более точные способы оценки доллара США, абсолютная точность не всегда важна для индикатора. Многие трейдеры и финансовые компании, наверняка, имеют свои собственные индикаторы, которыми они пользуются для отслеживания стоимости доллара, но для сравнения всегда очень удобно использовать общий индекс. Индекс доллара большую часть времени также тесно коррелирует с торгово-взвешенным индексом (TWDI — Trade-Weighted Dollar Index), который использует Федеральный резерв США.

Его создали, чтобы более точно отображать стоимость доллара по отношению к другим национальным валютам, с учетом конкурентоспособности американских товаров и услуг. Относительная сила или слабость движения доллара США отображает огромные потоки денег. Рост индекса доллара США на 10% равносильно номинальному падению стоимости мирового богатства на более чем 1 трлн. долларов. Движение такого масштаба не происходит в вакууме, а относительная слабость индекса доллара отражает соответствующую слабость торгово-взвешенного индекса.

Индекс достаточно свежий, появился в 1998 году. В нем уже намного больше валют (есть и юань, и даже рубль), и выглядит их доля на июль 2017 года вот так:

Вы всегда можете получить более свежие данные на сайте Федерального резерва США

Кстати, там же можно разжиться историей котировок для периода D1 доллара к основным мировым валютам аж с 1971 года.

Вообще, если бегло посмотреть на график TWDI, то от DXY он почти не отличим:

Тем не менее, при более внимательном взгляде ясно видны различия. Основное различие между двумя индексами доллара — в их корзину входит разное число валют. В случае индекса от ФРС, в нем представлено намного больше стран и далеко не все из них промышленные и финансовые лидеры – есть немало развивающихся. Так что индекс TWDI от ФРС — более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам. При этом доля валют основана на данных о торговом балансе, что обновляются ежегодно.

Теория долларовой улыбки

Доллар — очень интересная валюта, он может укрепляться как в плохих, так и в хороших экономических условиях. В результате, один из сотрудников Morgan Stanley как-то придумал фундаментальную теорию, что позволяет объяснить сей феномен. Это был Стивен Джен, экономист и валютный аналитик. Его теория называется «теория долларовой улыбки». Суть теории в том, что доллар США во всем его разнообразии всегда придерживается лишь трех сценариев.

Первая часть улыбки подразумевает ситуацию, когда инвесторы ищут «безопасную гавань» для своих средств, хранящихся в долларах и йенах. Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов.

Второй сценарий – когда доллар сильно падает, обновляя минимальные значения. Это нижняя часть улыбки, которая говорит о том, что экономика США слаба, равно как слаба ее национальная валюта. При этом сценарии нередко уменьшаются учетные ставки, что тоже может сказаться на удешевлении доллара. В результате рынок избавляется от доллара, и улыбка становится шире.

И мы переходим, таким образом, к третьему сценарию. Доллар снова любим и уважаем благодаря экономическому росту в США. Оптимизма все больше, трейдеры начинают закупать долларовые активы, растет ВВП США, ожидается рост ключевых ставок.

Наглядный пример данной теории – кризис 2007 года. В 2008 году в самый пик экономического кризиса доллар резко стал укрепляться – инвесторы от мирового пожара бежали в крепкую валюту, запустив первый сценарий. Затем, в марте 2009 года, инвесторы переключились на более высокодоходные валюты, а доллар продемонстрировал впечатляющее падение. Это был второй сценарий, после которого запустился третий – новый рост доллара, который продлился до лета 2010 года, после чего цикл повторился.

Эта теория всего лишь частный пример того, насколько экономика любых стран имеет цикличную природу. Ну а нам пора обсудить конкретное применение индекса доллара в торговле.

Исторические данные и прогнозы

С начала 2017 года и на текущий момент индекс доллара упал со 103,26 пунктов до 95,72 пункта, показав снижение на 7,54 пункта.

Как видно на графике индекса DXY периода D1, сейчас он находится у нижней границы канала, в котором находится с 2015 года. При этом в начале 2017 года был предпринят пробой канала вверх, не увенчавшийся успехом. Я предполагаю, что дальнейшее поведение будет примерно следующим:

Судя по всему, довольно скоро можно будет ожидать укрепление доллара как минимум до верхней границы канала, а возможно и ее пробой. Если, конечно, не будет пробита нижняя граница. В любом случае, мы очень близко к ключевой точке, прохождение которой будет служить отличной подсказкой для дальнейших действий.

Тот стремительный рост индекса, который берет свое начало еще с середины 2014, явно взял долгосрочную паузу, но новый серьезный тренд – лишь вопрос времени. И на данный момент, когда мы находимся как раз у ключевой точки, этот вопрос становится очень актуальным, ведь именно в ближайшие месяцы, недели, а может даже и дни, можно достаточно точно поймать момент зарождения этого самого долгосрочного тренда.

Ранее сильный доллар негативно сказывался на сырьевых активах, так что возобновление негативного влияния на котировки нефти или, например, меди – при росте доллара США исключать не стоит. Интригой года можно назвать динамику американских казначейских облигаций, продолжится ли снижение в бумагах или нет.

Теперь, когда мы выявили основные макроэкономические драйверы, подтверждающие наш прогноз, для полноты картины давайте взглянем и на месячный график индекса:

В моем представлении нисходящий тренд, длившийся с 2002 года, завершился после пробоя треугольника вверх во второй половине 2014 года. С этого момента мы наблюдали сильный восходящий тренд, который сменился боковым диапазоном консолидации, при пробое верхней границы которой восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.

Применение в торговле

Трудно сказать, почему JP Morgan создал этот индекс и почему он стал настолько популярным. Очень странной вещью является то, что этот индекс нельзя торговать. Нет ни одного рынка, на котором Вы бы могли купить индекс доллара. Единственными инструментами, которые учитывают движение DXY, являются фьючерсы и опционы на этот индекс, которые торгуются на бирже InterContinental Exchange.

График индекса доллара открыть несложно. Чаще всего в торговом терминале он обозначается, как DXY или как USDX. Как уже говорилось выше, обновления индекса вы можете видеть по такому же расписанию, что и обновления курсов валют, то есть 24 часа в сутки с понедельника по пятницу.

Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, так же как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары, в котировке которых есть валюта USD, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EURUSD, GBPUSD, USDCHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать как дополнительный индикатор при анализе рынка. На рисунке ниже при помощи сервиса tradingview я вывел корреляцию между индексом доллара и основными валютными парами, входящими в состав индекса.

Как видно из графика, корреляция действительно довольно высока.

Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары. Этот индикатор вы сможете найти/скачать в конце статьи.

Многие постоянно следят за DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с тем же EURUSD, так как такое расхождение можно считать дивергенцией.

Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой уровня поддержки/сопротивления на одном графике соответствует пробою на других.

Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой.

Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EURUSD пойдет вниз. Напротив, для пары USDCHF укрепление доллара означает движение графика вверх. Если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении. Если доллар – котируемая валюта, то индекс и валютный график будут идти в разных направлениях. Довольно часто движение по индексу предвосхищает движения по основным валютным парам. Чтобы проверить эту гипотезу, я написал небольшого вспомогательного бота, который основан как раз на такой закономерности. Если, например, свеча на индексе медвежья, то на паре EURUSD она должна быть бычьей. Если это не так, то мы имеем дивергенцию и будем открываться в покупки по EURUSD. Закрывать позицию будем через два дня. Также используем самый простой трейлинг стоп и не забудем выставлять уровни стоп лосс и тейк профит. Давайте посмотрим, что вышло из этой затеи.

Пара EURUSD показывала отличный результат до 2012 года, но на данный момент подобная стратегия приносит убытки:

Возможно, нужно модифицировать базовую стратегию, вводить новые правила для получения лучшего результата. Тем не менее, целых шесть лет, с 2006 по 2012 год, стратегия давала очень хорошие результаты, поэтому, думаю, не все потеряно и при должном изучении по ней все еще можно получать прибыль.

USDCHF показывает себя хуже, но также имеем прибыль:

Вполне неплохо ведет себя GBPUSD:

А вот USDCAD для такой стратегии не очень подходит:

По USDJPY выходит тоже не самый плохой график:

По паре AUDUSD прибыль не очень, зато стабильно:

И если торговать все эти пары вместе, получится не так уж и плохо:

Ну и с применением мани менеджмента 3% риска на сделку:

В принципе, при некоторой доработке вполне можно работать с такой стратегией.

Кстати, индекс доллара также отлично коррелирует с ценами на нефть:

Связано это с тем, что крупнейшие потребители нефти – хеджеры инфляции по доллару. Отсюда и обратная корреляция этих инструментов.

Так как индекс доллара отражает стоимость корзины валют по отношению к доллару, то он даёт более понятное представление о силе или слабости доллара, чем когда вы смотрите на одну валютную пару вроде EURUSD. Многие опытные трейдеры обращаются к индексу доллара США, прежде чем торговать валютной парой с долларом и чтобы избежать торговли против тренда индекса.

Заключение

Индекс доллара – макроэкономический показатель. Используется он для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах. Он применяется либо как дополнение к фундаментальному анализу, либо для поиска расхождений между индексом и EURUSD на D1 и выше. Изучая инфляцию и экономические показатели США, индекс позволит добавить еще одну переменную в уравнение и даст возможность оценить глобальные перспективы американской валюты. Именно поэтому он частый гость на экранах профессиональных валютных трейдеров и аналитиков.

Индекс доллара подвержен влиянию общих факторов, которые влияют на валюты, такие как: фискальные и монетарные факторы, процентные ставки, инфляция и внешняя торговля. Именно поэтому анализ индекса доллара может послужить вам отличным фундаментом для разработки своей собственной долгосрочной торговой стратегии.

Скачать индикатор Индекса Доллара США

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

Источник

Dxy индекс что это

Последние посты можете найти здесь — в социальной сети Профит

Описание

Индекс Доллара (DXY) — это индекс стоимости доллара США в сравнении с другими валютами. Рассчитывается как отношение доллара США (USD) к корзине из шести иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской йеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF). Таким образом, учитывая наличие в своем составе евро, индекс доллара содержит в себе валюты представленные 24 государствами.

Описание

Индекс доллара США (DXY, USDX) — что это такое

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В статье рассмотрено понятие индекса доллара США, также известного как DXY, USDX, или просто «Дикси» («Dixie«). В статье мы подробнее рассмотрим что такое индекс доллара, его историю и в чем его основная суть. Обо всем этом и не только далее в статье.

Содержание статьи:

Что такое индекс доллара США

Индекс доллара США (DXY, USDX) — это показатель стоимости доллара США по отношению к стоимости корзины валют большинства наиболее значимых торговых партнеров США. Этот индекс аналогичен другим индексам, взвешенным по торговле, которые также используют обменные курсы тех же основных валют.

Суть индекса доллара США

В настоящее время индекс рассчитывается с учетом обменных курсов шести основных мировых валют, включая евро (EUR), японскую иену (JPY), канадский доллар (CAD), британский фунт (GBP), шведскую крону (SEK) и швейцарский франк (CHF). Евро, безусловно, является крупнейшим компонентом индекса, составляя почти 58 процентов (официально 57,6%) корзины. Вес остальных валют в индексе: JPY (13,6%), GBP (11,9%), CAD (9,1%), SEK (4,2%) и CHF (3,6%).

Индекс начал рассчитываться в 1973 году с базы 100, и значения с тех пор относятся к этой базе. Он был учрежден вскоре после расторжения Бреттон-Вудского соглашения. В рамках соглашения страны-участницы урегулировали свои балансы в долларах США (которые использовались в качестве резервной валюты), в то время как доллар США был полностью конвертируемым в золото по курсу 35 долларов США за унцию.

Завышение курса доллара США вызвало опасения по поводу обменных курсов и их связи с ценами на золото. Президент США Ричард Никсон решил временно приостановить действие золотого стандарта, после чего другие страны могли выбрать любое соглашение об обмене, кроме цены на золото. В 1973 году многие иностранные правительства решили оставить свои валютные курсы плавающими, положив конец соглашению.

История индекса доллара США

Индекс доллара США на протяжении всей своей истории рос и резко падал, достигнув своего пика в феврале 1985 г. со значением 164,72 и минимума в марте 2008 г. со значением 70,698. По состоянию на 25 марта 2020 года индекс имел значение 100,35, что означает, что доллар США обесценился по отношению к корзине валют с 1985 года, но примерно равен своему начальному значению в 1973 году. На индекс сильно влияют макроэкономические факторы, в том числе инфляция/дефляция доллара и иностранных валют, включенных в сопоставимую корзину, а также рецессии и экономический рост в этих странах.

Состав корзины валют был изменен только один раз с момента запуска индекса, когда евро заменил многие европейские валюты, ранее включенные в индекс в 1999 году, такие как валюта-предшественница Германии, немецкая марка. В ближайшие годы, вероятно, будут заменены валюты, поскольку индекс стремится представлять основных торговых партнеров США. Вполне вероятно, что в будущем такие валюты, как китайский юань (CNY) и мексиканское песо (MXN), вытеснят другие валюты в индексе, поскольку Китай и Мексика являются основными торговыми партнерами США.

Интерпретация и торговля индексом доллара США

Значение индекса 120 предполагает, что доллар США вырос на 20% по сравнению с корзиной валют за рассматриваемый период времени. Проще говоря, если доллар США растет, это означает, что доллар США набирает силу или ценность по сравнению с другими валютами. Точно так же, если индекс в настоящее время составляет 80, что на 20 ниже его первоначального значения, это означает, что он обесценился на 20%. Результаты повышения и амортизации являются фактором рассматриваемого периода времени.

Индекс доллара США позволяет трейдерам отслеживать стоимость доллара США по сравнению с корзиной выбранных валют в рамках одной транзакции. Это также позволяет им застраховать свои ставки от любых рисков, связанных с долларом. На USDX можно использовать фьючерсные или опционные стратегии. Эти финансовые продукты в настоящее время торгуются на Торгово-промышленной палате Нью-Йорка. Инвесторы могут использовать индекс для хеджирования общих колебаний валюты или спекуляций. Индекс также доступен косвенно как часть биржевых фондов (ETF), опционов или паевых инвестиционных фондов.

Резюме

А на этом сегодня все про индекс доллара США. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

Источник

US Dollar Index DXY

Подробный интерактивный график

График DXY

Прогноз от 08.08, предполагающий снижение цены индекса доллара США после состоявшегося в середине июля нижненаправленного разворота сработал, и за вчерашний день, на новостях по инфляции в США, которая замедлилась до значений 8,5% в годовом исчислении против 8,7% ожидаемых, цена индекса упала до месячных минимумов 104,30, близко к которым и торгуется в настоящий.

Сегодня состоится очередное заседание ФРС США, на котором, как ожидается, произойдет очередное повышение процентной ставки (ожидаемый размер повышения 0,75 пп до значений 2,5%), что, по логике, может привести к росту доллара США. Вместе с тем, как было указано во вчерашней аналитике по индексу S&P500, ближайшее повышение процентной ставки является достаточно.

Думаю текущий уровень цены, уровень от которого до 110 дойдем. Основной сценарий на рисунке.

Продолжает реализовываться восходящий сценарий по индексу американского доллара. Начнём, как обычно, с анализа экономической реальности: Американская экономика продолжает страдать от инфляции, с которой запоздало борется Дж. Пауэлл. Эта борьба ведётся посредством повышения ключевой ставки и целенаправленным снижением потребительского спроса (согласно опросу.

После пробития 100 уровня по Фибоначчи доллар устремится к 200 уровню по Фибоначчи и 261.8 уровню по Фибоначчи 1 заход перед решением процентной ставки

За несколько предыдущих недель индекс доллара США вырос и достиг новых уровней годовых максимумов в районе значений 105,4. Указный рост индекса текущего года и предшествующих недель происходит на фоне рекордного роста инфляции в США (последние данные составили 8,6% в годовом исчислении) и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США с начавшимся циклом.

Завтра данные по инфляции от ФРС. Рынки затаились. В пятницу будут опубликованы данные базового ИПЦ (индекс потребительский цен). Валютный рынок флетит всю неделю, видимо, ожидая этих данных. Понятно, что пока инфляция будет расти или находиться на одном месте, о росте рынков говорить не приходится. На мой взгляд, ФРС должна продолжать повышать ставку до.

Более детальное дополнение прошлого обзора. Сейчас можем наблюдать восходящий клин и дивергенция на RSI сигнализируют о продаже. Небольшой сигнал с соотношением риск/прибыль 1:4 🙂 На данном проливе можно ожидать роста криптовалюты, индексов и т.д.

Фундаментально: Вчера было заседание ФРС, где была поднята ключевая ставка сразу на 50 б.п до 0.7-1%. Нужно понимать, что это довольно резкое повышение ставки, а инфляция всё еще на очень высоких значениях (8,5%) и пока не собирается останавливаться. Однако, Пауэлл вчера вёл довольно спокойную риторику, продолжая читать свою мантру: с экономикой США всё в.

Прогноз от 29.04, предполагающий разворот восходящего тренда по индексу доллара США и последующее снижение его цены сработал и за прошедшее время цена снизилась с уровней годовых максимумов 103,80 и достигла первых идентифицированных в прогнозе целей в районе локальных минимумов 102,20, откуда началась некоторая ее верхненаправленная коррекция. Указанное.

Процесс слома системы нефтедоллар (ресурсные финансовые потоки) и евродоллар (мировые межбанковские операции) развивает свою спираль. Приоритет движения: вверх, пока не будет сломлен зеленый угол Вероятность: 80% Недавно вышла статистика от SWIFT: доля доллара в мировых расчетах в феврале сократилась до 38,85%. При этом хотелось бы отметить, что.

Добрый вечер, Индекс доллар корректируется в третью глобального волну вверх до зона продажа или красное зона, есть вероятность поднимется до уровни Фибоначчи 2.618%. прежде чем поднимется вверх индекс должен отработать третью волну коррекции вниз пример красной палки. Всем удачи.

Глобально DXY смотрится в лонг, в пользу этого: Cуществующий растущий тренд, Высокая вероятность повышения ставки на следующем заседании ФРС. На меньших таймфреймах, видим снижение к зоне поддержки (проведена по Н4) после взрывного роста. (на недельном ТФ такой резкий рост, закрытие под хай и не менее резкое возвращение цены очень напоминает ложный пробой.

Источник

U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX DXY

Подробный интерактивный график

График DXY

В данном анализе видно, что не смогли обновить предыдущий ХАЙ, предполагаю, что по коррекционной волне С образуется паттерн двойная вершина и мы будем наблюдать падение индекса доллара(доминацию).Это моя идея. Контролируйте свои риски и свою психологию Кто заинтересован в торговле на рынке Forex, буду рад видеть ребят в своей команде для обсуждения графиков и.

Здравствуйте, трейдеры! Индекс доллара в 4-часовом таймфрейме. Этот анализ подготовлен в 4-часовом таймфрейме, но был опубликован для лучшего обзора в 8-часовом таймфрейме. Оба предыдущих анализа, которые мы опубликовали за четырехчасовой период, одна из этих вероятностей заключалась в том, что волна c волны b волны 4 не заканчивалась в более длительные периоды.

Здравствуйте, трейдеры! Индекс доллара в 4-часовом таймфрейме. Этот анализ подготовлен в 4-часовом таймфрейме, но был опубликован для лучшего обзора в 8-часовом таймфрейме. Индекс доллара продолжил колебаться вокруг волны «а» около зоны Фибоначчи 1,27. Мы по-прежнему считаем, что первой вероятностью для индекса является формирование волны 4, и мы будем.

DXY, bearish wedge Индекс доллара, медвежий клин Возможное снижение к началу импульсного движения

Здравствуйте, трейдеры! Индекс доллара в 4-часовом таймфрейме. Этот анализ подготовлен в 4-часовом таймфрейме, но был опубликован для лучшего обзора в 8-часовом таймфрейме. Индекс доллара полностью пробил нашу предыдущую точку анализа по шкале Фибоначчи 0,88. И если эта точка пробита, мы должны были рассматривать эту волну как волну 5, но из того, что мы.

Здравствуйте, трейдеры! Индекс доллара в 4-часовом таймфрейме. Этот анализ подготовлен в 4-часовом таймфрейме, но был опубликован для лучшего обзора в 8-часовом таймфрейме. В анализе четыре часа назад я сказал, что мы ожидаем еще одну микроволновую печь для волны x из волны 4 в более высокие времена, и вот что произошло. Но все же общая природа этой волны.

Здравствуйте, трейдеры! Индекс доллара в 4-часовом таймфрейме. Этот анализ подготовлен в 4-часовом таймфрейме, но был опубликован для лучшего обзора в 8-часовом таймфрейме. Предположим, у нас есть волна x, которую нужно завершить и запустить волну y. Конечно, волна рассчитывается таким образом, что внутри нее есть возможности, далекие от ума, поэтому индекс имеет.

Здравствуйте, трейдеры! Индекс доллара в 4-часовом таймфрейме. Этот анализ подготовлен в 4-часовом таймфрейме, но был опубликован для лучшего обзора в 8-часовом таймфрейме. В этом анализе мы рассмотрели возможность еще одного подъема к дневному потолку канала в 94 000. Как мы говорили в дневное время, волна c может быть неполной, и мы представили эту возможность в.

Rising wedge (only bearish) Восходящий конус (только медвежий)

Здравствуйте, трейдеры! Индекс доллара в 4-часовом таймфрейме. Этот анализ подготовлен в 4-часовом таймфрейме, но был опубликован для лучшего обзора в 8-часовом таймфрейме. В ежедневном анализе индекса доллара я выделил две возможности (начало волны 5 или дальнейшее восхождение для формирования структуры волны c из волны волны). В этом анализе я рассматривал.

Анализирую движение индекса доллара, мы имеем возможность взглянуть на рынок валют, так сказать, с высоты птичьего полета. Напомню, что индекс доллара показывает отношение доллара к корзине из шести других основных валют: евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк в разной пропорции. При этом доля евро в индексе.

📈 Долгосрочный прогноз на DXY Анализ по графику 2D До августа ожидается бычья тенденция + формируется паттерн XABCD. Финальный TP — как раз в точке D. Это повлияет на пару EURUSD, курс может упасть до 1.1400. Кроме того, на основе этого можно вести торговлю по другим мейджерам, опираясь на рост DXY. 🔹 Зона спроса — 90.00 🔹 Зона предложения — 95.00 Не.

Индекс доллара выполнил дальний ретест уровня, что предпосылка с ложному пробою. Но, индекс закрылся перед уровнем, что располагает к продолжению движения. Ожидаю небольшой откат от уровня (реакцию на ликвидность). Если объемы двигающие инструмент больше, инструмент в скоре вернется к уровню для пробоя.

После нескольких ударов и падений, вызванных линией тренда, индекс продолжит падение до 91.5.

Источник

Чем полезен инвестору индекс доллара DXY

Внимание российских инвесторов постоянно приковано к курсу рубля относительно американской валюты. Особенно часто к этому показателю обращаются в моменты кризиса. Однако немногие новички знают, что существует индекс доллара относительно мировых валют. Предлагаю сегодня подробно разобрать, как он рассчитывается, и как его динамика влияет на популярные биржевые инструменты.

Что такое индекс DXY

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Индекс DXY был введен в 1973 году. Появление индикатора связано с тем, что ведущие экономики мира «отвязались» от золотого стандарта и перешли к плавающим котировкам своих валют. Задача индикатора – отражать динамику доллара относительно денежных единиц шести крупных торговых партнеров США. Эти же валюты, кроме шведской кроны, являются основными при торговле на рынке Forex. Корзина, относительно которой определяется курс, имеет следующий вид:

Индекс обозначается биржевым тикером DXY. Расчет ведет инвестиционный банк JP Morgan (он использует аббревиатуру USDX). Вычисления производятся по формуле:

Стоящий в начале формулы коэффициент введен, чтобы значение индекса для марта 1973 г. было равно 100. Степени отражают веса валют в корзине, с которой сравнивается доллар. Они установлены с учетом возможностей экономики каждой из стран. Первоначально использовалась другая формула. Корректирующий коэффициент и веса валют были пересмотрены после создания евро.

Недостатками DXY считаются:

Максимальное историческое значение индекса зафиксировано в 1985 году. Оно составило 160,41 п. Минимум – 71,8 п. – пришёлся на март 2008-го.

Опытные трейдеры используют DXY не только для прямых валютных спекуляций, но и для предсказания движения котировок других активов. Аналитики выявили закономерность – увеличение этого индекса наблюдается в двух противоположных ситуациях:

Нужен ли частному инвестору Private banking

Private banking: любой каприз за ваши деньги

График котировок индекса DXY

Величина индекса доллара рассчитывается раз в сутки каждый рабочий день. Его можно найти на любом ресурсе для инвесторов. Интерактивный график расположен ниже.

Трейдеры, использующие фьючерсы и опционы на DXY, анализируют его динамику с помощью стандартных методов технического анализа. Этот индикатор востребован и у игроков рынка Форекс. Аналитики заметили, что он достаточно часто опережает движение валютных пар. Например, если на его графике появилась медвежья свеча, это может означать, что на графиках валют произойдет всплеск.

Это работает для тех инструментов, где базовым элементом является одна из денежных единиц корзины индекса, а котируемым – доллар. Например, EUR/USD или JPY/USD. Также и в обратной ситуации. Если базовой валютой будет доллар, например, пара USD/EUR, то зависимость будет прямой: медвежья свеча на графике индекса будет приводить к провалу в динамике валютной пары.

Нужно понимать, что это правило не всегда выполняется. А даже если оно срабатывает, окно между появлением свечи на графике индекса и изменением котировок на Форексе или валютной секции Мосбиржи может быть очень коротким. Для торговли по этому принципу, в основном, используются автоматизированные системы. Тому, кто их применяет, прибыль не гарантирована. Можно получить и значительный убыток, особенно при наличии кредитного плеча. Поэтому большинство игроков используют Индекс DXY только для анализа, чтобы не открыть ошибочную позицию против тренда.

Те, кто планирует покупать активы в лонг, также часто обращают внимание на индекс DXY. Он дает большее понимание экономической ситуации, по сравнению с изучением движения отдельно взятых пар. При этом нужно помнить о том, что роль евро в формировании этого показателя в разы выше, чем у других валют.

Для чего инвестору индекс умных денег – Smart Money Flow Index

Smart Money Flow Index, или как следить за умными деньгами

Российским инвесторам будет интересно, что этот индекс имеет отрицательную корреляцию с котировками фьючерсов на нефть:

Это еще раз подтверждает то, что лучшие инструменты хеджирования рисков вложений в нефтяную отрасль – валютные.

Повышение индекса DXY приводит к спаду на всех сырьевых рынках. Это обусловлено тем, что товары и металлы котируются в долларах.

Рост этого индикатора сопровождается снижением прибыльности вложений в американские казначейские облигации. На российском долговом рынке DXY, напротив, сигнализирует о падении стоимости рублёвых бондов, что позволяет инвесторам открыть позиции с более высокой доходностью к погашению.

Как торговать индексом DXY

Индекс доллара нельзя продать или купить. На бирже обращаются только производные инструменты на него (фьючерсы и опционы). Как и все подобные активы, они имеют разные сроки исполнения. Их используют, чтобы хеджировать риски игры на валютной бирже. Торговля ведется на площадке IntercontinentalExchange. Получить к ней доступ можно только через иностранных брокеров.

Тем инвесторам, которые предпочитают фондовую секцию и относительно долгосрочные вложения, будут интересны два индексных фонда:

Паи этих ETF обращаются на бирже NYSE Arca. Торговать на ней через российских посредников можно, обладая статусом квалифицированного инвестора. Человеку, не имеющему достаточного капитала для его получения, придется искать выход через зарубежных брокеров.

Схема Понци, или как люди платят за финансовую безграмотность

Первая финансовая пирамида Понци: как это было

Этим фонды, построенные на индексе DXY, отличаются от долларовых ETF на акции и облигации, базовые активы которых генерируют прибыль. Она позволяет их котировкам постепенно расти несмотря на временные просадки. Я не рекомендую новичкам добавлять в свой портфель инструменты, основанные на индексе доллара. На этапе формирования капитала целесообразнее открывать менее рискованные позиции. Использовать DXY при торговле можно как дополнительный технический индикатор. Основой для принятия долгосрочных инвестиционных решений всё-таки должен быть фундаментальный анализ.

Вместе с тем инвестору не стоит игнорировать информацию из деловых новостей относительно динамики индекса доллара. На горизонте нескольких дней и даже недель он может подсказать общее направление тренда.

Подводим итоги

Индекс доллара – важный показатель для крупнейшей экономики мира, влияющей на динамику фондовых рынков по всему миру. Также он активно отслеживается игроками рынка Форекс и теми, кто спекулирует товарами и сырьем. Котировки валютных пар и других инструментов, имеющие корреляцию с DXY, могут отставать от него. Это дает трейдеру возможность вовремя открыть или закрыть позицию.

Расскажите в комментариях, знакомы ли вы с индексом доллара, используете ли вы его значения при принятии инвестиционных решений?

Источник

US DOLLAR CURRENCY INDEX DXY

Подробный интерактивный график

График DXY

Приветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере индекса доллара (DXY). Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и следовать за крупными участниками рынка. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в личку и по ссылкам под видео. Спасибо за просмотр! С.

Приветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я показываю классическое перераспределение, с разными видами манипуляций. Объясняю поведение крупного игрока на практике, с описанием фаз консолидации. Если Вам нравится классический метод Вайкоффа, пишите в личку и по ссылкам под видео. Обучаю по одному. В этом месяце каждому хорошая скидка. Спасибо за просмотр! С.

Ретест верхней границы канала спреда spx/dxy. На свои, в долгосрок.

Сейчас мы подошли к ковидным пикам и даже если и рассматривать пробой данного уровня вверх, то не с текущих позиций RSI и не с таким расхождением МА.

Здравствуйте коллеги! Пришло время опубликовать очередную идею по индексу доллара. Для начала, чтобы понимать ход моих мыслей, желательно пересмотреть предыдущие прогнозы, которые кстати неплохо отработали: 🔷От последнего прогноза DXY вырос на +5.5% и пришел к указанному ранее уровню 62% Фибоначчи. Похоже на то, что рассматриваемый основной вариант с.

При закреплении выше 100, стоит ожидать роста до 110

Здравствуйте, трейдеры! Индекс доллара в недельном таймфрейме. Этот анализ подготовлен в недельном таймфрейме, но отображается для лучшего обзора в двухнедельном таймфрейме. Рассмотренный нами диапазон имеет импульсное состояние, в котором мы находимся внутри четвертой волны, и этот импульс второй волны формирует себя как относительно нормальный плоский, и.

Паттерн теханализа Чашка с ручкой «Чашка с ручкой» в техническом анализе Форекс является фигурой продолжения тренда. Агрессивный способ торговли Чашки с ручкой на Форекс Агрессивный способ всегда самый опасный. Опасность заключается в том, что входить в рынок приходится тогда, когда еще фигура сформирована не до конца, а именно, в момент формирования ручки. С.

Первая цель это верхняя граница треугольника после должен произойти ретест пробитого уровня. Окончательная цель это расстояние равное ширине восходящего треугольника. Удачи

Здравствуйте коллеги! Последний прогноз от 30 марта по DXY отработан: Ожидаемое снижение от 93.3 до 90 и даже ниже состоялось. После чего индекс повторно подошел к зоне сопротивления. Предполагается по DXY уже было оформлено дно, где в дальнейшем ожидается его рост в район 97-100. Внутри какой волновой структуры будет предполагаемый рост, пока однозначно.

Приветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я подробно разбираю индекс доллара. Показываю как анализировать контекст, баланс спроса и предложения. Я Вам рассказываю то о чем не принято говорить;) В своем анализе я использую классический метод Вайкоффа. Если Вам интересен метод, буду рад Вас видеть в своей закрытой группе. Всем спасибо за внимание! Не забывайте.

Затухающие суперциклы, медвежий тренд. Медвежий конвер. Глобально индекс доллара смотрит на снижение. Локальные подбросы в ближайшие года возможны, например на новостях о поднятии ставки. Как и говорил ранее 2025 или 2030 год вероятные года для смены резервной валюты. Произойти это может: а)Мирно- лидеры стран договорятся и поделят сферы влияния в новой резервной.

Приветствую, дорогие друзья! В этом видео все на что стоит обратить внимание. Друзья, благодарю за любую активность, лайки и комментарии. Всем добра и профита! Ваш, JUST DO MONEY!

Здравствуйте коллеги. Последний опубликованных здесь прогноз по индексу доллара от 10 октября 2020 года отлично отработал: От указанной зоны получили разворот вверх. Извините что запамятовал дублировать локальные обновления на tradingview 🤷🏼♂️ по DXY. Сегодня постараюсь исправится, раскину варианты дальнейшего движения индекса на апрель-июнь. Для начала.

Профиль

Индекс доллара США показывает отношение доллара США к корзине из основных валют. (DXY) был разработан Федеральным резервом США в 1973 году, чтобы предоставить внешнее двустороннее торгово-взвешенное среднее значение доллара США по отношению к мировым валютам. Индекс доллара США растёт, когда доллар США укрепляется, по отношению к другим валютам. Для расчёта индекса используются следующие шесть валют:

Источник

Что такое индекс доллара США и как это можно использовать в торговле на Форекс?

Индекс американского доллара (DXY) можно назвать одним из фундаментальных индикаторов. График DXY отображает рыночную стоимость USD по отношению к другим валютам. На фондовом рынке индекс доллара США начал торговаться в 1973 году после перехода к плавающим валютным курсам. Исходная стоимость инструмента составляла 100,00 USD. Рост индекса к отметке 110 USD указывал на то, что рыночная стоимость американской валюты по отношению к другим денежным единицам укрепилась на 10%. За весь период существования индекса DXY максимальная стоимость инструмента составила 160 USD, а абсолютный минимум был зафиксирован в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса и составил 70 USD. На момент написания статьи стоимость DXY варьируется в диапазоне 90-91 USD.

Индекс доллара США отображает рыночную динамику ценообразования американской валюты по отношению к другим финансовым единицам. Эти сведения можно использовать не только в ознакомительных целях, но и в торговле на Форекс. Сегодня мы подробно поговорим именно об этом.

Структура индекса DXY

DXY является сводным показателем, который определяется посредством актуальной стоимости USD по отношению к корзине других валют. В эту корзину входят финансовые единицы государств, с которыми США ведут активную торговлю. К ним относятся:

На графике DXY преобладает восходящий тренд в том случае, если USD укрепляется по отношению к упомянутым выше валютам. Ключевую роль в ценообразовании индекса играет изменение стоимости USD по отношению к евро. Укрепление валют из представленного выше списка так же влияет на график DXY.

Как использовать график DXY в торговле на Форекс?

Сразу стоит сказать, что график индекса американского доллара гораздо проще поддается техническому анализу. Ключевая сложность торговли валютными парами заключается в том, что они являются парным финансовым инструментом. Например, график EUR/USD отображает стоимость евро по отношению к доллару США, то есть для составления торгового плана по объемам или посредством фундаментального анализа потребуется анализировать 2 инструмента: евро и доллар США. При работе с графиком DXY проводить подобную работу не потребуется.

На практике это выглядит следующим образом:

На скриншоте представлен график индекса доллара США с периодом D1. 27.11.20 ценой был преодолен значимый уровень поддержки. Этот сигнал позволяет искать сделки Buy по парам, в которых USD стоит в знаменателе, либо открывать ордера Sell на инструментах, в которых USD фигурирует в числителе.

Например, на дневном графике пары EUR/USD 27.11.20 формируется хороший сигнал на покупку по правилам технического анализа (пробой ценой важных локальных уровней). В это же время на графике USD/CAD картина противоположная:

По графику индекса американского доллара, помимо прочего, удобно проверять корректность фундаментального анализа при среднесрочной или долгосрочной торговле. Например, текущий нисходящий тренд на DXY можно объяснить снижением влияния USD на мировую экономику. Это во многом связано с завершающимся строительством проекта “Северный поток-2”, после запуска которого США потеряют крупнейшего торгового партнера в лице Германии, а, возможно, и всего Евросоюза. Еще одним фактором, влияющим на актуальную тенденцию ценообразования USD, является продажа американских государственных облигаций банками России и Китая. Принимая во внимание текущую геополитическую ситуацию, есть все основания полагать, что подобная тенденция сохранится в ближайшее время.

Заключение

Важно! График DXY не является техническим индикатором. Работа с этим инструментом позволит трейдеру с предельной точность определить текущий тренд и выявить точные торговые сигналы. Точки входа потребуется искать непосредственно на графиках валютных пар посредством эффективной и независимой стратегии.

Источник

Форекс-стратегии на основе индекса доллара DXY (USDX)

Многих трейдеров, даже имеющих богатый опыт работы на валютном и фондовом рынках всерьез интересует вопрос – индекс доллара, что это такое?

Действительно, инструмент, обозначающийся USDX или DXY, для многих не несет практической пользы, поскольку не торгуется практически ни на оной площадке. Исключение составляет только сеть IntercontinentalExchange, где ведутся торги по USDX как по товарному контракту (фьючерсные). Другие же считают его достаточно серьезным подспорьем для анализа и даже строя на его основе стратегии торговли.

История и расчет индекса доллара США

Инструмент стал доступен трейдерам благодаря компании JP Morgan, которая впервые использовала для его определения практически те же расчетные соотношения, что применяются и сегодня. Произошло это в 1973 году.

Тогда аналитики компании, по аналогии с наиболее популярными индексами, предложили вариант оценки истинной силы или слабости, которую демонстрирует доллар по отношению к корзине валют.

Задачей было определить, какие валюты оказывают наибольшее влияние на поведение USD (US Dollar — доллар США). В этот список были включены валютные пары, отражающие отношение стоимости к доллару валют государств, имеющих наибольший торговый оборот с США.

На время создания индекса основные торговые партнеры Соединенных Штатов были представлены следующим списком:

Достаточно важным условием, использования валютной пары в расчете US Dollar Index являлась также ее независимость – плавающий курс, определяющийся сложившейся экономической ситуацией и рыночными реалиями, отсутствие привязки стоимости к другим валютам.

Единственно изменение в расчет индекса было внесено с исчезновением немецкой марки и появлением общей европейской валюты – Евро.

Таким образом, сегодня USDX рассчитывается по следующим валютным парам:

Как и любые другие индексы DXY учитывает взвешенное влияние каждой из валютных пар. Для каждой из валют в корзине используются весовые (степенные при расчете среднего геометрического) коэффициенты, определенные на основании доли стран в торговом обороте с США. Они составляют:

Соответственно, формула для расчета индекса выглядит следующим образом:

USDX = Kn * WEUR * WJPY* WGBP * WCAD* WSEK * WCHF.

В ней применяются:

Kn = 50.14348112

Большинство экономистов, знающих, как считается индекс доллара, уверены, что этот показатель на текущий момент утратил актуальность и не отражает существующих реалий. Они указывают на то, что основные торговые партнеры США сегодня далеко не Швеция или Швейцария. «Антиевропейский» (такое название получил USDX из-за явного смещения в сторону учета воздействия европейских валют) индекс, по их мнению, требует коррекции с учетом возросшей доли в торговом обороте таких стран, как Бразилия, Мексика, Тайвань, Австралия, Южная Корея и, конечно же, Китай. На долю последнего на 2016 год приходилось 21.56% в составе корзины валют 26 стран – основных торговых партнеров, что значительно превысило даже вклад стран Еврозоны.

Однако, использование курса китайского юаня для определения индекса доллара имеет некоторые технические трудности, поскольку в число свободно конвертируемых валют он пока не входит (его курс, несмотря на наличие своп-линий с центробанками нескольких государств, остается под жестким контролем).

Использование индекса доллара в торговле на Forex

Трейдеры на рынке Форекс могут воспользоваться индексом для:

CFD торговля

Многие брокерские компании, предлагающие трейдерам инструменты торговли CFD, включают в список инструментов (контрактов на разницу) и USDX (DXY).

Это означает, что участнику торгов становится доступным заключение сделок по производному финансовому инструменту, базовой ценой которого является стоимость фьючерсных контрактов на индекс, которые торгуются на бирже IntercontinentalExchange.

Для российских трейдеров такие услуги предоставляют лидеры рынка, такие как Alpari, RoboForex, InstaForex и др. Но, прежде чем начинать торговлю инструментом, необходимо тщательно ознакомится с предлагаемыми провайдером условиями, поскольку отличаться они могут весьма значительно.

Почему доллар растет как в плохих так и хороших экономических условиях?

Одна из стратегий торговли индексом основывается на фундаментальных положениях, получивших название «теории долларовой улыбки».

Она была предложена экономистом Стивеном Дженом и основывается на уникальных свойствах доллара как резервной валюты.

В соответствии с положениями теории развитие событий на рынках соответствует трем сменяющим друг дуга стадиям поведения доллара:

Именно по такому сценарию развивались в кризисный период, начавшийся в 2007 году. На пике в середине 2008 года доллар укреплялся. Драйвером движения было стремление инвесторов вкладываться в стабильность. С постепенным замедлением кризисных процессов желание получать более быструю и значительную прибыль снова возобладало, и фокус внимания переместился на высокодоходные активы. Переток капитала вызвал впечатляющее падение американской валюты, начавшееся в марте 2009 года. Наметившийся выход экономики США из кризиса обозначил рост интереса к доллару и его новое укрепление – третью часть сценария, имевшую место до летних месяцев 2010 года.

Индекс доллара при торговле на Форекс

На рынке ценных бумаг фондовые индексы могут служить для оценки тенденции (направления господствующего тренда). Такую же роль доя валютного (особенно, для инструментов в парах с USD) способен исполнить индекс доллара.

Он дает представление о силе или слабости американской валюты и может пояснить картину при неопределенности на рынке.

Фактически, имеет место корреляция между поведением USDX и движением соответствующих валютных пар. К примеру, для пар, где доллар является базовой валютой, при росте индекса должен наблюдаться (и в большинстве случаев так действительно происходит) рост цены инструмента — прямая корреляция. В парах, где доллар – котируемая валюта имеет место обратный процесс, например в паре EUR/USD при росте индекса доллара следует рассчитывать на падение курса — обратная корреляция.

В основе построения стратегий лежит оценка разницы в поведении DXY и курса коррелирующей пары.

Советую посмотреть видео по теме:

Простейшая стратегия с использованием индекса доллара

Самая простая система торговли подразумевает принятие решений на основе наблюдений за графиками инструментов и анализа каждого бара.

К примеру, на DXY образуется медвежья свеча. На парах с прямой корреляцией должна наблюдаться аналогичная картина, а на парах с обратной – противоположная, т.е. бычья свеча. Трейдеру остается проанализировать, например, графики USD/JPY и EUR/USD. Если картина соответствует ожиданиям – сделка не совершается.

Сигналом для входа в позицию становится появления расхождения – несоответствия видов баров на графиках инструментов. Так, если при медвежьей свече индекса доллара наблюдается бычья по графику доллар-иена и медвежья на евро-доллар следует открывать позиции на покупку EUR/USD и продажу USD/JPY. В противоположном направлении сделки свершаются при обратных направлениях свечей на графиках.

Выход из позиций можно совершать при достижении заданного уровня прибыли или убытка (за счет установки ордеров stop loss и take profit), по времени (держать позицию открытой в течение заданного количества периодов графика) или другим условиям.

Анализ такой торговой стратегии показывает приемлемые результаты (прибыльную торговлю) практически для всех котирующихся с USD пар. Однако бывают и исключения.

Связаны они, как правило, с низкой корреляцией пары и индекса доллара. Снизить число ошибок можно за счет расчета коэффициента корреляции (или получения готовых величин на специализированных ресурсах). Считается, что оптимальная взаимосвязь достигается, когда абсолютное значение (при обратной корреляции его величина имеет противоположный знак) этого коэффициента лежит в пределах от 0.6 до 0.95. При большей величине наблюдается сильная зависимость и практически полное отсутствие расхождений, при меньшей – слабая связи и появление множества ложных сигналов, что ведет к убыточности торгов.

Использование синтетического курса

Если коэффициент корреляции лежит в указанных выше пределах, хорошие результаты может дать стратегия с расчетом синтетического курса валюты. Основана она на том факте, что чем больше расхождение коррелирующих величин, тем выше вероятность начала противоположного движения – к их схождению.

Соответственно, по значения USDX и коэффициенту корреляции строится расчетный (синтетический) график курса выбранной валюты (предварительно необходимо привести все величины к оному порядку).

Далее рассчитывается отклонение реального и синтетического инструментов и в зависимости от его величины принимается решение об открытии торговой позиции. Для определения расхождения могут использоваться различные методы – вычисление среднего или стандартного отклонения, отношений и т.д.

Стандартное отклонение в такой стратегии имеет преимущество, поскольку позволяет легко формализовать правила торговли.

Еще лучше работает синтетический курс в алгоритмах парных торгов, когда одновременно осуществляются сделки по выбранному инструменту и индексу доллара (в случае прямой корреляции – разнонаправленные, в случае обратной – в одном направлении).

Источник

Индекс доллара США. Что это такое и как с ним работать?

DXY — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро (EUR), иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона ( SEK ) и швейцарский франк (CHF): Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.

Курс индекса USDX позволяет определить силу или слабость американской валюты, а значит, направление движения для котировок огромного числа различных торговых инструментов. Может быть применимо к валютам, криптовалютам, акциям, индексам и т.д.

Индекс можно разбирать с помощью основных инструментов ТА. Я накинул несколько диверов для примера. Вы можете поискать на графике фигуры ТА или другие элементы. Рекомендую посмотреть на разных тф.

Рекомендую наблюдать за движениями этого индекса и поискать влияние и корреляции на интересные вам активы.

Сейчас есть технические предпосылки для роста. Можем увидеть рост индекса в ближайшее время.
Тему с выборами в США обсуждать не будем. Фундаментальные факторы оказывают влияние на индексы, но мы не можем их прогнозировать, поэтому в данном контексте рассматриваем только график.

Источник

Индекс доллара

Индексы — это инструмент что позволяет получить полную картинку состояния не просто определенного актива, но и целой индустрии, страны и даже группы стран. Представьте что индекс — это как скользящая средняя для группы активов. Один из самых важных — это индекс доллара.

Скажем, в США есть такие сверхпопулярные индексы для работы с акциями, как:

Если для акций есть куча индексов, разве нельзя придумать аналогичный для доллара? Его и придумали. Он так и называется — индекс доллара США, он же U.S. Dollar Index. На живом графике его можно найти, выбрав тикер DXY.

Индекс включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Принцип очень прост. Вот есть у нас акции кучи промышленных предприятий. Это ж сколько времени нужно, чтобы оценить каждую, дабы получить общую картинку состояния промышленности? А это уже сделано за вас — промышленный индекс Доу Джонса к вашим услугам.

Абсолютно та же петрушка с индексом доллара. Хотите узнать, как доллар себя чувствует по отношению к ключевым мировым валютам? Индекс DXY спешит на помощь.

Корзина валют индекса доллара

Индекс доллара включает в себя 6 следующих валют:

Сколько стран входит в индекс? Вроде бы шесть? Ответ неправильный. Намного больше, ведь евро используется как национальная валюта аж в 19 странах ЕС. Добавим к этому еще 5 стран — Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию и получим чуть ли не весь богатенький цивилизованный мир.

Да, не хватает Китая, но их юань — валюта специфическая, мировой резервной так и не стала, к ней отношение особое. В результате, DXY можно считать отличным инструментом, показывающим глобальную ценность доллара.

Геометрический средневзвешенный показатель

Вот что такое индекс доллара на самом деле. Страны, входящие в индекс, не равны по своим экономическим возможностям. Поэтому каждой из них в индексе выделена лишь своя доля, а именно:

Учитывая что Евро — это 19 стран, доля этой валюты максимальная. Затем идет японская цена, поскольку Япония — одна из крупнейших экономик планеты.

Теперь вопрос: что будет с индексом, если падает евро? Учитывая долю евро в индексе, его можно считать индексом «антиевро» что, кстати, нельзя назвать самым сбалансированным вариантом. Ну да об этом чуть позже.

Изучаем индекс доллар

График индекса доллара открыть несложно, вбили в живом графике или графике TradingView тикер DXY – и вот он, красавец на ваших экранах. Другой тикер для индекса, что вам может встретится — USDX. Индекс высчитывается как и валюты, 24 часа в сутки 5 дней в неделю. При этом подсчет ведется в относительной шкале с начальным уровнем 100. Как это понимать?

Предположим, текущее значение индекса 96.95. Это значит, что доллар упал на 3,05% с момента запуска индекса (100 — 96.95).

Если бы значение индекса было 120, значит доллар вырос на 20% с момента запуска индекса. Когда же его запустили? Давненько — аж в марте 1973 года. Тогда в Вашингтоне собрались президенты всех ведущих стран и согласились, что их валюты будут свободно конвертироваться друг в друга.

Этот базовый период, как его называют, положил начало финансовой глобализации.

Формула индекса доллара

Она нам не нужна, ибо график высчитывает ее автоматически, но вдруг вам интересно:

DXY = 50.14348112 x EUR/USD^(-0.576) x USD/JPY^(0.136) x GBP/USD^(-0.119) x USD/CAD^(0.091) x USD/SEK^(0.042) x USD/CHF^(0.036)

Торгово-взвешенный индекс доллара

Помните, мы говорили о том, что индекс доллара — не единственный, ибо его можно считать таким себе индексом «анти-евро», учитывая долю евро в нем.

У Федерального резерва есть кое-что получше, а именно, торгово-взвешенный индекс (TWDI — Trade-Weighted Dollar Index). Его создали чтобы более точно отображать стоимость доллара по отношению к другим национальным валютам, с учетом конкурентоспособности американских товаров и услуг.

Индекс достаточно свежий, появился в 1998 году. В нем уже намного больше валют (есть и юань, и даже рубль), и выглядит их доля на 2016 год вот так:

Основное различие между двумя индексами доллара — в их корзину входит разное число валют. В случае индекса от ФРС, в нем представлено намного больше стран и далеко не всех из них промышленные и финансовые лидеры, есть немало развивающихся. Так что индекс TWDI от ФРС — более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам.

При этом доля валют основана на данных о торговом балансе, что обновляются ежегодно.

В последнем случае, надо щелкнуть на ссылке Daily: View или Monthly: View, смотря что вам нужно, данные по дням или месяцам (предупреждение — таблица с дневными данными очень, очень длинная).

Наконец, торгово-взвешенный индекс TWDI доступен и на графике Tradingview по тикеру DTWEXM.

Как использовать индекс доллара DXY в своей торговле

Как обычный график с усредненными данными, которые мы будем анализировать методами технического и свечного анализа. Безусловно, основной интерес индекс вызовет у тех, кто работает с валютами, что в него входят, а именно:

Все, что дает нам индекс — общее представление о силе или слабости доллара, ибо его можно расценивать как универсальный показатель. Не забываем, что в индексе доля евро составляет более 50%, поэтому EUR/USD здесь основной пациент. Если вам нужно оценить состояние доллара во всех долларовых парах – индекс для этого подходит наилучшим образом.

Это график DXY (USDX на некоторых графиках):

А это график евро/доллара:

Насколько зеркальная картинка, правда? Один вверх, другая вниз, очень мило. Поэтому многие постоянно мониторят DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с EUR/USD, ибо такое расхождение можно считать дивергенцией, а уж как ее использовать, мы прекрасно знаем.

Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой п/с на одном графике соответствует пробою на других.

Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой (вспоминаем урок Валютные пары).

Запомнить это нетрудно:

Примеры с Tradingview, 1-недельный ТФ. График EUR/USD:

График DXY. Если присмотреться, вы увидите, что график зеркально перевернуты, но не идентичны – есть существенные расхождения, разные свечи и разной формы. Трейдеры учатся работать по таким расхождениям, изучая корреляции в движении свечей EUR/USD и DXY. Порой движение DXY предвосхищает таковое для EUR/USD.

Теория долларовой улыбки

Доллар — такая забавная валюта, что он может укрепляться как в плохих, так и в хороших экономических условиях. В результате, один из сотрудников Morgan Stanley как-то придумал фундаментальную теорию, что позволяет объяснить сей феномен.

Это был Стивен Джен, экономист и валютный аналитик. Он разработал такую, казалось бы, забавную теорию, что называется «теория долларовой улыбки». В ней подразумевается, что доллар США, во всем его разнообразии, всегда придерживается лишь трех сценариев.

Сценарий 1: избежание риска

Первая часть улыбки подразумевает ситуацию, когда инвесторы ищут «безопасную гавань» для своих средств, что хранятся в долларах или йенах. Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов. Это то, что происходит сейчас.

Сценарий 2: доллар падает

Доллар падает и сильно, обновляя минимальные значения. Это нижняя часть улыбки, указываются на то, что экономика США слаба, равно как слаба ее национальная валюта. В этом сценарии нередко уменьшаются учетные ставки, что тоже может сказаться на удешевлении доллара.

В результате, рынок избавляется от доллара и улыбка становится шире.

Сценарий 3: все возвращается

Доллар снова любим и уважаем благодаря экономическому росту в США, когда инвесторы видят свет в конце туннеля. Оптимизма все больше, трейдеры начинают закупать долларовые активы. Рост ВВП США, ожидание роста ключевых ставок, все это прибавляет инвесторам оптимизма.

Эта теория хорошо изучается на примере кризиса, что разгорелся в 2008 году. На самом пике экономического кризиса доллар резко укрепился — это сценарий 1, инвесторы от мирового пожара бежали в крепкую валюту. Затем, в марте 2009 года, инвесторы переключились на более высокодоходные валюты, а доллар продемонстрировал впечатляющее падение.

Что произошло потом? Новый рост доллара, который продлился до лета 2010 года, после чего цикл повторился. Эта теория — лишь частный пример того, что любая цена циклична и валюта даже такой сильной страны, как США, склонна к волнообразному движению.

Индексируй

Индекс доллара – макроэкономический показатель. Используется для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах. Он применяется либо как дополнение к фундаментальному анализу, либо для поиска расхождений между индексом и EURUSD на 1-дневных ТФ и выше.

Изучая инфляцию и экономические показатели США, индекс позволит добавить еще одну переменную в уравнение и даст возможность оценить глобальные перспективы американской валюты. Именно поэтому он частый гость на экранах профессиональных валютных трейдеров и аналитиков.

Источник

Dxy индекс что это

Индекс доллара

Описание индекса доллара

История индекса доллара

Сильные и слабые стороны индекса доллара

Что такое Индекс доллара DXY и для чего он нужен инвестору

Что отражает и как рассчитывается Индекс доллара США

Как используют Индекс доллара США в трейдинге

Использование USDX на валютном рынке

Индекс доллара на рынке деривативов

Торги по Индексу доллара на фондовом рынке

Индекс доллара и ценные бумаги

Что такое «Индекс доллара»

Что такое индекс доллара США

Как рассчитывается индекс доллара США

История индекса доллара США

Как использовать индекс доллара США для подтверждения направления тренда

Как торговать индексом доллара

В заключение

3 обучающих курса

Комментарии

Последние новости

Рекомендованные новости

Обзор Фьючерс на индекс USD

Новости по Фьючерс на индекс USD

Аналитика по Фьючерс на индекс USD

Техническое резюме

Свечные модели

Котировки Фьючерс на индекс USD

Начните торговать с ведущими брокерами

Как применять индекс доллара США в торговле на Forex?

Что такое индекс доллара

Как рассчитывается индекс доллара

Недостатки индекса доллара

История индекса доллара

Торгово-взвешенный индекс доллара

Теория долларовой улыбки

Исторические данные и прогнозы

Применение в торговле

Заключение

Скачать индикатор Индекса Доллара США

Dxy индекс что это

Описание

Описание

Последние новости

Индекс доллара США (DXY, USDX) — что это такое

Что такое индекс доллара США

Суть индекса доллара США

История индекса доллара США

Интерпретация и торговля индексом доллара США

Резюме

US Dollar Index DXY

График DXY

U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX DXY

График DXY

Чем полезен инвестору индекс доллара DXY

Что такое индекс DXY

График котировок индекса DXY

Как торговать индексом DXY

Подводим итоги

US DOLLAR CURRENCY INDEX DXY

График DXY

Профиль

Что такое индекс доллара США и как это можно использовать в торговле на Форекс?

Структура индекса DXY

Как использовать график DXY в торговле на Форекс?

Заключение

Форекс-стратегии на основе индекса доллара DXY (USDX)

История и расчет индекса доллара США

Использование индекса доллара в торговле на Forex

CFD торговля

Почему доллар растет как в плохих так и хороших экономических условиях?

Индекс доллара при торговле на Форекс

Простейшая стратегия с использованием индекса доллара

Использование синтетического курса

Индекс доллара США. Что это такое и как с ним работать?

Индекс доллара

Корзина валют индекса доллара

Геометрический средневзвешенный показатель

Изучаем индекс доллар